Neil Shephard

miniatur|Shephard im Jahr 2004

Neil Shephard (* 8. Oktober 1964 in Plymouth, Vereinigtes Königreich) ist ein britischer Wirtschaftswissenschaftler. Sein Spezialgebiet liegt im Bereich der Ökonometrie. Veröffentlicht in Wikipedia
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    Stochastic volatility : selected readings /

    Stochastic volatility : selected readings /

    Veröffentlicht 2005
    Weitere Verfasser: “… Shephard, Neil …”
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  2. 2
    Stochastic volatility : selected readings /

    Stochastic volatility : selected readings /

    Veröffentlicht 2005
    Weitere Verfasser: “… Shephard, Neil …”
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  3. 3
    Aggregation and model construction for volatility models

    Aggregation and model construction for volatility models von Barndorff-Nielsen, Ole E. 1935-, Shephard, Neil

    Veröffentlicht 1998
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  4. 4
    Likelihood inference for discretely observed non-linear diffusions

    Likelihood inference for discretely observed non-linear diffusions von Elerian, Ola, Chib, Siddhartha, Shephard, Neil G. 1964-

    Veröffentlicht 1998
    Buch Fernleihe Bestellen


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  5. 5
    Likelihood analysis of non-Gaussian parameter-driven models

    Likelihood analysis of non-Gaussian parameter-driven models von Shephard, Neil, Pitt, Michael K.

    Veröffentlicht 1995
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  6. 6
    Filtering via simulation: auxiliary particle filters

    Filtering via simulation: auxiliary particle filters von Pitt, Michael, Shephard, Neil

    Veröffentlicht 1997
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  7. 7
    Analytic convergence rates and parameterisation issues for the Gibbs sampler applied to state space models

    Analytic convergence rates and parameterisation issues for the Gibbs sampler applied to state space models von Pitt, Michael K., Shephard, Neil

    Veröffentlicht 1996
    Buch Fernleihe Bestellen


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  8. 8
    State space and unobserved component models theory and applications : proceedings of a conference in honour of James Durbin

    State space and unobserved component models theory and applications : proceedings of a conference in honour of James Durbin

    Veröffentlicht 2004
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