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    Test procedure for unit roots in time series with level shifts at unknown time

    Test procedure for unit roots in time series with level shifts at unknown time von Lanne, Markku, Lütkepohl, Helmut 1951-, Saikkonen, Pentti

    Veröffentlicht 2001
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  2. 2
    Stability results for nonlinear vector autoregressions with an application to a nonlinear error correction model

    Stability results for nonlinear vector autoregressions with an application to a nonlinear error correction model von Saikkonen, Pentti

    Veröffentlicht 2001
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  3. 3
    Reducing size distortions of parametric stationarity tests

    Reducing size distortions of parametric stationarity tests von Lanne, Markku, Saikkonen, Pentti

    Veröffentlicht 2000
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  4. 4
    Comparison of tests for the cointegrating rank of a VAR process with a structural shift

    Comparison of tests for the cointegrating rank of a VAR process with a structural shift von Lütkepohl, Helmut 1951-, Saikkonen, Pentti, Trenkler, Carsten 1974-

    Veröffentlicht 2000
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  5. 5
    Comparison of unit root tests for time series with level shifts

    Comparison of unit root tests for time series with level shifts von Lanne, Markku, Lütkepohl, Helmut 1951-, Saikkonen, Pentti

    Veröffentlicht 1999
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    Gespeichert in:
  6. 6
    Unit root tests for time series with a structural break when the break point is known

    Unit root tests for time series with a structural break when the break point is known von Lütkepohl, Helmut 1951-, Müller, Christian, Saikkonen, Pentti

    Veröffentlicht 1999
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  7. 7
    Testing for a unit root in a time series with a level shift at unknown time

    Testing for a unit root in a time series with a level shift at unknown time von Saikkonen, Pentti, Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 1999
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  8. 8
    A review of systems cointegration tests

    A review of systems cointegration tests von Hubrich, Kirstin 1968-, Lütkepohl, Helmut 1951-, Saikkonen, Pentti

    Veröffentlicht 1998
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  9. 9
    Asymptotic inference on nonlinear functions of the coefficients of infinite order cointegrated var processes

    Asymptotic inference on nonlinear functions of the coefficients of infinite order cointegrated var processes von Saikkonen, Pentti, Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 1995
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  10. 10
    Infinite order cointegrated vector autoregressive processes estimation and inference

    Infinite order cointegrated vector autoregressive processes estimation and inference von Saikkonen, Pentti, Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 1994
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    Gespeichert in:
  11. 11
    Comparing asymptotic properties of some tests used in the specification of time series models

    Comparing asymptotic properties of some tests used in the specification of time series models von Saikkonen, Pentti

    Veröffentlicht 1985
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  12. 12
    Testing for the cointegrating rank of a VAR process with level shift at unknown time

    Testing for the cointegrating rank of a VAR process with level shift at unknown time von Lütkepohl, Helmut 1951-, Saikkonen, Pentti, Trenkler, Carsten 1974-

    Veröffentlicht 2001
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    Gespeichert in:
  13. 13
    Test procedures for unit roots in time series with level shifts at unknown time

    Test procedures for unit roots in time series with level shifts at unknown time von Lanne, Markku, Lütkepohl, Helmut 1951-, Saikkonen, Pentti

    Veröffentlicht 2001
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    Gespeichert in:
  14. 14
    Modeling the U.S. short-term interest rate by mixture autoregressive processes

    Modeling the U.S. short-term interest rate by mixture autoregressive processes von Lanne, Markku, Saikkonen, Pentti

    Veröffentlicht 2000
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    Gespeichert in:
  15. 15
    Maximum eigenvalue versus trace tests for the cointegrating rank of a VAR process

    Maximum eigenvalue versus trace tests for the cointegrating rank of a VAR process von Lütkepohl, Helmut 1951-, Saikkonen, Pentti, Trenkler, Carsten 1974-

    Veröffentlicht 2000
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    Gespeichert in:
  16. 16
    Testing for unit roots in time series with level shifts

    Testing for unit roots in time series with level shifts von Saikkonen, Pentti, Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 1999
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    Gespeichert in:
  17. 17
    Testing for unit roots in time series with level shifts

    Testing for unit roots in time series with level shifts von Saikkonen, Pentti, Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 1999
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    Gespeichert in:
  18. 18
    Testing for the cointegration rank of a VAR process with an intercept

    Testing for the cointegration rank of a VAR process with an intercept von Saikkonen, Pentti, Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 1998
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    Gespeichert in:
  19. 19
    Testing for the cointegrating rank of a VAR process with an intercept

    Testing for the cointegrating rank of a VAR process with an intercept von Saikkonen, Pentti, Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 1998
    Buch Fernleihe Bestellen


    Gespeichert in:
  20. 20
    Testing for the cointegrating rank of a VAR process with an intercept

    Testing for the cointegrating rank of a VAR process with an intercept von Saikkonen, Pentti, Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 1998
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    Gespeichert in:

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