Bewertung von Leveraged Buyouts mit einem stochastischen Diskontierungsfaktor: ein Simulationsansatz auf Basis empirischer Wahrscheinlichkeiten
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main [u.a.]
Lang
2013
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| Schriftenreihe: | Schriften zur quantitativen Wirtschaftswissenschaft
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INHALTSUEBERSICHT
KURZBESCHREIBUNG XI
INHALTSVERZEICHNIS XIII
1. EINLEITUNG 1
2. GRUNDLAGEN DES UNTERSUCHUNGSGEGENSTANDES 16
3. DAS BEWERTUNGSKONZEPT DES STOCHASTISCHEN DISKONTIERUNGSFAKTORS 44
4. ENTWICKLUNG EINES STOCHASTISCHEN DISKONTIERUNGSFAKTORS FUER
SIMULATIONSMODELLE 97
5. ENTWICKLUNG EINES PLANUNGSMODELLS FUER LEVERAGED BUYOUTS 138
6. BEWERTUNG DURCH SIMULATION 205
7. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 276
ANHANG 280
LITERATURVERZEICHNIS 313
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IMAGE 2
INHALTSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XIX
TABELLENVERZEICHNIS XXI
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS XXIII
SYMBOLVERZEICHNIS XXV
1. EINLEITUNG 1
1.1. AUSGANGSSITUATION 2
1.2. EINFUEHRUNG IN DIE PROBLEMSTELLUNG 6
1.3. ZIELSETZUNG UND AUFBAU DER ARBEIT 13
2. GRUNDLAGEN DES UNTERSUCHUNGSGEGENSTANDES 16
2.1. PRIVATE EQUITY 16
2.1.1. BEGRIFF UND DEFINITION 16
2.1.2. FINANZIERUNGS- UND INVESTITIONSMODELL 17
2.2. LEVERAGED BUYOUT 19
2.2.1. BEGRIFF UND DEFINITION 20
2.2.2. FINANZIERUNGSSTRUKTUR 2 1
2.2.3. WERTSTEIGERUNG 23
2.2.4. VERAEUSSERUNG 26
2.3. ZAHLUNGSSTROMBASIERTE BEWERTUNG VON LEVERAGED BUYOUTS 27
2.3.1. AUSGANGSPUNKT 30
2.3.2. LOESUNGSANSAETZE IN DER LITERATUR 32
2.3.3. BESTIMMUNG DER EIGENKAPITALKOSTEN 40
2.3.4. INFORMATIONSGEWINN DURCH SIMULATION 42
3. DAS BEWERTUNGSKONZEPT DES STOCHASTISCHEN DISKONTIERUNGSFAKTORS 44
3.1. GRUNDLAGEN DES SDF 45
3.1.1. DEFINITION DES SDF IM EINPERIODENFALL 46
3.1.1.1. VORAUSSETZUNGEN FUER DIE ANWENDUNG DES SDF. 47
3.1.1.2. RISIKOFREIER ZINSSATZ UND SCHATTENZINS 50
3.1.1.3. KOVARIANZ ALS RISIKOMASS 5 1
IMAGE 3
INHALTSVERZEICHNIS
3.1.1.4. RENDITE UND RISIKOPRAEMIE 54
3.1.2. ERWEITERUNG DES SDF AUF DEN MEHRPERIODENFALL 56
3.1.3. KONSISTENZ DES SDF MIT WEITEREN METHODEN DER
UNTERNEHMENSBEWERTUNG 59
3.1.3.1. SICHERHEITSAEQUIVALENZMETHODE 59
3.1.3.2. RISIKOZUSCHLAGSMETHODE 6 1
3.2. KONZEPTE ZUR BESCHREIBUNG DES SDF 64
3.2.1. ZUSTANDSPREISE 65
3.2.2. RISIKONEUTRALE WAHRSCHEINLICHKEITEN 69
3.2.3. NUTZENBASIERTES BEWERTUNGSKONZEPT 7 1
3.2.3.1. ENTSCHEIDUNGSPROBLEM UND NUTZENFUNKTION 72
3.2.3.2. INTERTEMPORALE GRENZRATE DER SUBSTITUTION 75
3.2.3.3. PREISBILDUNG DURCH NUTZENTHEORIE 76
3.3. EMPIRISCHE ANSAETZE ZUR SPEZIFIZIERUNG DES SDF 79
3.3.1. MAKROOEKONOMISCHE ANSAETZE 79
3.3.1.1. KONSUMBASIERTE MODELLE 80
3.3.1.2. INVESTITIONS- UND PRODUKTIONSBASIERTE MODELLE 82
3.3.1.3. ALTERNATIVE NUTZENFUNKTIONEN 8 3
3.3.2. KAPITALMARKTORIENTIERTE ANSAETZE 88
3.3.2.1. CAPM 89
3.3.2.2. MULTIFAKTORMODELLE 9 1
3.3.2.3. TERM-STRUCTURE-MODELLE 9 3
3.3.3. BEURTEILUNG DER EMPIRISCHEN ANSAETZE 94
ENTWICKLUNG EINES STOCHASTISCHEN DISKONTIERUNGSFAKTORS FUER
SIMULATIONSMODELLE 9 7
4.1. GRUNDLEGENDE STRUKTUR 9 8
4.1.1. MARKTRENDITE UND SDF 99
4.1.2. ANNAHMEN UND VORAUSSETZUNGEN 100
4.1.3. EIGENSCHAFTEN DER GEWAEHLTEN SDF STRUKTUR 102
IMAGE 4
INHALTSVERZEICHNIS
XV
4.1.4. IMPLIKATIONEN FUER DEN PROZESS DER MARKTRENDITE 106
4.1.5. PARAMETERGRENZEN DES MARKTRENDITEPROZESSES 108
4.2. MODELLE ZUR PROGNOSE ZUKUENFTIGER MARKTRENDITEN 111
4.2.1. RANDOM WALK HYPOTHESE 112
4.2.1.1. RANDOM WALK I: ZUWAECHSE SIND HD 113
4.2.1.2. RANDOM WALK II: ZUWAECHSE SIND INID 114
4.2.1.3. RANDOM WALK III: ZUWAECHSE SIND UNKORRELIERT... 115
4.2.2. PROGNOSTIZIERBARKEIT VON MARKTRENDITEN 116
4.2.3. BEURTEILUNG DER PROGNOSEMODELLE 118
4.3. ABLEITUNG EINES SDF AUS EINEM GENERIERTEN MARKTRENDITEPROZESS 119
4.3.1. GEWAEHLTER PROZESS DER MARKTRENDITE UND DES SDF 120
4.3.2. PARAMETERABLEITUNG AUS HISTORISCHEN DATEN 120
4.3.2.1. BEURTEILUNG DER SCHAETZGENAUIGKEIT 122
4.3.2.2. DATENGRUNDLAGE 125
4.3.2.3. IMPLIZIERTER SCHATTENZINS UND RISIKOPRAEMIE ...129
4.3.3. KALIBRIERUNG DES SDF PROZESSES DURCH RISIKOFREIEN ZINSSATZ 131
4.3.3.1. ZINSSTRUKTURKURVE VON STAATSANLEIHEN 132
4.3.3.2. KALIBRIERUNG DER PARAMETER 134
4.4. BEURTEILUNG DER GEWAEHLTEN STRUKTUR DES SDF 136
5. ENTWICKLUNG EINES PLANUNGSMODELLS FUER LEVERAGED BUYOUTS 138
5.1. MODELLIERUNG VON ZAHLUNGSSTROEMEN 138
5.1.1. DIREKTE MODELLIERUNG 139
5.1.2. INDIREKTE MODELLIERUNG 140
5.1.3. BERUECKSICHTIGUNG VON UNSICHERHEIT 141
5.2. ELEMENTE DES PLANUNGSMODELLS 143
5.2.1. UMSATZ- UND MARKTENTWICKLUNG 145
5.2.1.1. REGRESSIONSANSATZ AUF BASIS VERGANGENER REALISIERUNGEN 149
IMAGE 5
INHALTSVERZEICHNIS
5.2.1.2. ANNAHME EINER GEMEINSAME VERTEILUNG DER WACHSTUMSRATEN 151
5.2.1.3. BERUECKSICHTIGUNG VON SZENARIOPLAENEN 152
5.2.2. EFFIZIENZSTEIGERUNGEN 156
5.2.3. BILANZPOSITIONEN 159
5.2.3.1. SACHANLAGEVERMOEGEN 160
5.2.3.2. UMLAUFVERMOEGEN 162
5.2.3.3. SONSTIGE POSITIONEN 163
5.2.4. FREMDKAPITAL 164
5.2.4.1. ZAHLUNGSSTROMBASIERTE ENTSCHULDUNG 166
5.2.4.2. VERSCHULDUNGSKAPAZITAET 168
5.2.4.3. FREMDKAPITALZINSSATZ 171
5.2.5. UNTERNEHMENSSTEUERN 175
5.2.5.1. BERECHNUNGSGRUNDLAGEN 176
5.2.5.2. VERLUSTVORTRAG 178
5.2.5.3. ZINSSCHRANKE 179
5.2.6. ABLEITUNG DER BEWERTUNGSRELEVANTEN ZAHLUNGSSTROEME ..182
5.3. BERUECKSICHTIGUNG LEVERAGED BUYOUT-RELEVANTER ASPEKTE 184
5.3.1. INSOLVENZRISIKEN 184
5.3.1.1. INSOLVENZAUSLOESER 186
5.3.1.2. KONSEQUENZEN EINER INSOLVENZ 189
5.3.2. VERAEUSSERUNGSWERT DER BETEILIGUNG 194
5.3.2.1. EINFLUSSFAKTOREN 195
5.3.2.2. LOESUNGSANSAETZE IN DER LITERATUR 198
5.3.2.3. DETERMINISTISCHE MULTIPLIKATOREN 201
BEWERTUNG DURCH SIMULATION 205
6.1. GRUNDLAGEN VON SIMULATIONSMODELLEN 206
6.1.1. MONTE-CARLO-SIMULATION 207
6.1.2. VOR- UND NACHTEILE 208
6.1.3. TYPISCHER SIMULATIONSABLAUF 211
IMAGE 6
INHALTSVERZEICHNIS
XVII
6.2. SIMULATION MIT STOCHASTISCHEM DISKONTIERUNGSFAKTOR 212
6.2.1. GENERIERUNG VON ZUFALLSZAHLEN 214
6.2.2. PRUEFUNG DES SDF AUF KONSISTENZ MIT ZINSSTRUKTURKURVE 216
6.2.3. SIMULATIONSABLAUF UND DURCHFUEHRUNG EINER BEWERTUNG 218
6.3. BEWERTUNG EINES TYPISIERTEN LEVERAGED BUYOUTS 220
6.3.1. DATENGRUNDLAGE 221
6.3.1.1. HALTEDAUER 222
6.3.1.2. EINSTIEGS- UND VERAEUSSERUNGSMULTIPLIKATOR 223
6.3.1.3. FREMDKAPITALEINSATZ UND -ZINSEN 2 2 4
6.3.1.4. UMSATZENTWICKLUNG 225
6.3.1.5. EBITDA-ENTWICKLUNG 227
6.3.1.6. SACHANLAGE- UND NETTOUMLAUFVERMOEGEN 228
6.3.1.7. STEUERSATZ 229
6.3.2. DARSTELLUNG EINES EXEMPLARISCHEN ENTWICKLUNGSPFADES 229
6.3.3. VARIATION DER BEWERTUNGSPRAEMISSEN 232
6.3.4. OPTIMALER FREMDKAPITALEINSATZ 234
6.3.4.1. GESAMTUNTERNEHMENSWERT 236
6.3.4.2. FREMDKAPITALWERT 240
6.3.4.3. EIGENKAPITALWERT 244
6.3.4.4. RISIKOADAEQUATE KAPITALKOSTEN DER ZAHLUNGSSTROEME 250
6.3.5. WERTBEITRAG DER STEUERVORTEILE AUS FREMDFINANZIERUNG 259
6.3.5.1. THEORETISCHER UND EFFEKTIVER WERT DER STEUERVORTEILE 259
6.3.5.2. RISIKOADAEQUATE KAPITALKOSTEN DER STEUERVORTEILE 263
6.3.6. OPERATIVE EFFIZIENZSTEIGERUNGEN 267
IMAGE 7
XVIII
INHALTSVERZEICHNIS
6.3.6.1. EINFLUSS AUF DEN UNTERNEHMENSWERT UND FREMDKAPITALEINSATZ 268
6.3.6.2. EINFLUSS AUF DIE RISIKOADAEQUATEN KAPITALKOSTEN 272
6.4. BEURTEILUNG DER SIMULATIONSERGEBNISSE 274
7. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 276
ANHANG 280
LITERATURVERZEICHNIS 313
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