OTC-Zinsderivate: Einsatzmöglichkeiten im klassischen Kredit- und Hypothekargeschäft
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Bern u.a.
Haupt
1995
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| Schriftenreihe: | Swiss Banking School <Zürich>: Publikation der Swiss Banking School
118 |
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Einleitung 7
1. Entwicklung der Finanzderivate 9
1.1 Hintergründe für das Aufkommen von Finanzderivaten 9
1.2 Bedeutung 10
1.2.1 Marktvolumen 10
1.2.2 Stellenwert des Derivategeschäfts für die Banken 11
1.3 Unterscheidungskriterien 14
1.3.1 Hauptmerkmale von standardisierten Finanzderivaten 16
1.3.2 Hauptmerkmale von OTC Finanzderivaten 16
1.4 Wichtigste Anbieter von OTC Optionen 17
2. Merkmale ausgewählter OTC Zinsderivate 18
2.1 FRA Forward Rate Agreement 18
2.2 Swap 19
2.3 Optionen 22
2.3.1 Cap 24
2.3.2 Floor 24
2.3.3 Swaption 24
2.3.4 Prämienreduzierende Optionsvarianten 25
(am Beispiel von Collar, Corridor und Participating Cap)
3. Praktische Einsatzmöglichkeiten von OTC
Zinsderivaten im Liability Management 28
3.1 Swap 28
3.2 Swaption 29
3.3 Collar 31
4. Kundenseitige Voraussetzungen für den
Einsatz von Zinsderivaten 34
4.1 Sachverständnis 34
4.2 Bonitätsüberlegungen 36
4.3 Dokumentation 38
5. Risikokomponenten 40
5.1 Marktrisiko 41
5.2 Gegenparteirisiko 43
5.3 Liquiditätsrisiko 46
5.4 Abwicklungsrisiko 46
6. Schlussbetrachtung 48
Literaturverzeichnis 4g
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