Wertorientierte Steuerung von Versicherungsunternehmen mittels stochastischer Modelle:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Karlsruhe
VVW
2009
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| Schriftenreihe: | Veröffentlichungen des Seminars für Versicherungswissenschaft der Universität Hamburg und des Vereins zur Förderung der Versicherungswissenschaft in Hamburg e.V.
Reihe B, Wirtschaftswissenschaft ; Bd. 18 |
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | XIII, 131 S. graph. Darst. 21 cm, 231 gr. |
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| adam_text | Titel: Wertorientierte Steuerung von Versicherungsunternehmen mittels stochastischer Modelle
Autor: Pohl, Philipp
Jahr: 2009
Inhaltsverzeichnis
Einleitung..............................................................................................................1
Kapitel 1
Wertorientierte Steuerung von Lebensversicherungsunternehmen mittels
stochastischer Prozesse.......................................................................................9
1.1.Einleitung........................................................................................................9
1.2.Aktuarielle Analyse der Cashflows...............................................................10
1.2.1. Cashflows aus dem einzelnen Versicherungsvertrag..........................11
1.2.2. Cashflows aus der Unterlegung von Eigenkapital..............................14
1.3.Stochastische Prozesse zur Modellierung der Cashflows.............................17
1.3.1. Prozesse in diskreter Zeit und mit diskretem Zustandsraum..............20
1.3.1.1.DerRandomwalk....................................................................20
1.3.1.2.Ergebnisse der Simulation......................................................22
1.3.1.3.Theoretische Betrachtung der Untemehmenswertverteilung..24
1.3.2. Prozesse in stetiger Zeit und mit diskretem Zustandsraum.................28
1.3.2.1.Der Poissonzählprozess...........................................................28
1.3.2.2.Ergebnisse der Simulation......................................................30
1.3.3. Prozesse in diskreter Zeit und mit stetigem Zustandsraum.................31
1.3.3.l.DerExponentialprozess..........................................................32
1.3.3.2.Ergebnisse der Simulation......................................................33
1.3.4. Prozesse in stetiger Zeit und mit stetigem Zustandsraum...................33
1.3.4.1.Der Wiener Prozess.................................................................34
1.3.4.2.Herleitung der Unternehmenswertverteilung..........................35
lAAusblick........................................................................................................38
XI
Kapitel 2
Ein Regressionsmodell zur sparten- bzw. marktbezogenen Analyse der
Eigenkapitalkosten von Unternehmen am Beispiel der Versicherungs-
branche....................................................................................41
2.1.Einleitung......................................................................................................41
2.2.Formulierung des Regressionsmodells.........................................................44
2.3.Modelldesign.................................................................................................47
2.3.1. Beobachtungsvektor der Eigenkapitalkosten......................................47
2.3.2. Designmatrix der Sparten- bzw. Marktgewichte................................53
2.4.Empirische Anwendung des Modells...........................................................54
2.4.1. Parameterschätzung............................................................................54
2.4.2. Modellanpassung................................................................................55
2.4.3. Interpretation der Ergebnisse..............................................................58
2.5.Ausblick........................................................................................................60
Kapitel 3
Einfluss der Balanced-Scorecard-Werteparameter auf den Unterneh-
menswert in einem Regressionsmodell............................................................63
3.1. Einleitung......................................................................................................63
3.2.Die Balanced Scorecard................................................................................65
3.3.Entwicklung des theoretischen Modells.......................................................68
3.4.Modelldesign.................................................................................................69
3.4.1. Der Beobachtungsvektor als Veränderung des Unternehmens-
wertes...........................................................................70
3.4.2. Die Regressoren als Veränderungen der Balanced-Scorecard-
Werteparameter...................................................................................70
3.5.Empirische Anwendung des Modells...........................................................73
3.5.1. Parameterschätzung............................................................................74
3.5.2. Modellanpassung................................................................................76
3.5.3. Berechnung von Konfidenzintervallen...............................................78
3.5.4. Testen im linearen statistischen Modell..............................................80
XII
3.6.Verallgemeinerung des Modells...................................................................82
3.6.1. Motivation der Verallgemeinerung.....................................................82
3.6.2. Exponentialfamilien............................................................................83
3.6.3. Das verallgemeinerten lineare Modell................................................84
3.6.4. Parameterschätzung............................................................................85
3.6.5. Modellanpassung................................................................................89
3.6.6. Testen im verallgemeinerten linearen statistischen Modell................90
3.7.Ausblick........................................................................................................95
3.8.Appendix......................................................................................................97
Kapitel 4
Die optimale Prämienpolitik eines Versicherers bei stochastischer
Verteilung der Nachfragertypen auf Basis einer Preis-Absatz-
Funktion.............................................................................................................99
4.1.Einleitung......................................................................................................99
4.2.Motivation und ökonomischer Hintergrund................................................102
4.3.Das Modell für Vollversicherung...............................................................105
4.4.Ausgewählte Beispiele................................................................................107
4.4.1. Die Gleichverteilung.........................................................................107
4.4.2. Die Normalverteilung.......................................................................108
4.5.Das Modell für Teilversicherung................................................................109
4.6.Ausgewählte Beispiele................................................................................113
4.7.Der allgemeine Fall.....................................................................................117
4.8.Zusammenfassung.......................................................................................120
4.9.Appendix.....................................................................................................122
Literaturverzeichnis............__.......__.—..........—..........................................125
XIII
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| spelling | Pohl, Philipp 1974- Verfasser (DE-588)133616592 aut Wertorientierte Steuerung von Versicherungsunternehmen mittels stochastischer Modelle Philipp Pohl Karlsruhe VVW 2009 XIII, 131 S. graph. Darst. 21 cm, 231 gr. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Veröffentlichungen des Seminars für Versicherungswissenschaft der Universität Hamburg und des Vereins zur Förderung der Versicherungswissenschaft in Hamburg e.V. : Reihe B, Wirtschaftswissenschaft Bd. 18 Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2008 Lebensversicherung - Unternehmensbewertung - Leistungsbewertung - Stochastisches Modell - Wertorientiertes Management Lebensversicherung stw Regression stw Shareholder Value stw Stochastischer Prozess stw Versicherung stw Versicherungsprämie stw Versicherungsbetrieb (DE-588)4063180-1 gnd rswk-swf Lebensversicherung (DE-588)4034928-7 gnd rswk-swf Stochastisches Modell (DE-588)4057633-4 gnd rswk-swf Leistungsbewertung (DE-588)4167271-9 gnd rswk-swf Unternehmensbewertung (DE-588)4078594-4 gnd rswk-swf Wertorientiertes Management (DE-588)4776793-5 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Lebensversicherung (DE-588)4034928-7 s Unternehmensbewertung (DE-588)4078594-4 s Leistungsbewertung (DE-588)4167271-9 s Stochastisches Modell (DE-588)4057633-4 s Wertorientiertes Management (DE-588)4776793-5 s DE-604 Versicherungsbetrieb (DE-588)4063180-1 s 1\p DE-604 Veröffentlichungen des Seminars für Versicherungswissenschaft der Universität Hamburg und des Vereins zur Förderung der Versicherungswissenschaft in Hamburg e.V. Reihe B, Wirtschaftswissenschaft ; Bd. 18 (DE-604)BV021465175 18 HBZ Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=017382091&sequence=000004&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
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