Mohammad Hashem Pesaran

Mohammad Hashem Pesaran (* 30. März 1946 in Schiras, Iran) ist ein iranischer Ökonom, Hochschullehrer für Volkswirtschaftslehre an der University of Southern California und Emeritus der Cambridge University. Pesaran gehört zu den forschungsstärksten Ökonomen weltweit und hat wesentliche Forschungsbeiträge auf den Gebieten der Makroökonomie, der Ökonometrie und der ökonometrischen Zeitreihenanalyse geleistet. Zudem ist er einer der Gründungsväter des ''Journal of Applied Econometrics''. Veröffentlicht in Wikipedia
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    Learning, structural instability and present value calculations [... presented at the 8th Bundesbank spring conference (May 2006) on "New developments in Economic Forecasting"]

    Learning, structural instability and present value calculations [... presented at the 8th Bundesbank spring conference (May 2006) on "New developments in Economic Forecasting"] von Pesaran, M. Hashem 1946-, Pettenuzzo, Davide, Timmermann, Allan 1964-

    Veröffentlicht 2006
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  2. 2
    Oil Prices and the Global Economy.

    Oil Prices and the Global Economy. von Mohaddes, Kamiar

    Veröffentlicht 2016
    Weitere Verfasser: “… Pesaran, M. Hashem, 1946- …”
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  3. 3
    The GVAR handbook : structure and applications of a macro model of the global economy for policy analysis /

    The GVAR handbook : structure and applications of a macro model of the global economy for policy analysis /

    Veröffentlicht 2013
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  4. 4
    The GVAR handbook : structure and applications of a macro model of the global economy for policy analysis /

    The GVAR handbook : structure and applications of a macro model of the global economy for policy analysis /

    Veröffentlicht 2013
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  5. 5
    A two stage approach to spatiotemporal analysis with strong and weak cross-sectional dependence

    A two stage approach to spatiotemporal analysis with strong and weak cross-sectional dependence von Bailey, Natalia, Holly, Sean, Pesaran, M. Hashem 1946-

    Veröffentlicht 2014
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  6. 6
    Theory and practice of GVAR modeling

    Theory and practice of GVAR modeling von Chudik, Akexander, Pesaran, M. Hashem 1946-

    Veröffentlicht 2014
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  7. 7
    A multiple testing approach to the regularisation of large sample correlation matrices

    A multiple testing approach to the regularisation of large sample correlation matrices von Bailey, Natalia, Pesaran, M. Hashem 1946-, Smith, L. Vanessa

    Veröffentlicht 2014
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  8. 8
    Large panel Data models with cross-sectional dependence a survey

    Large panel Data models with cross-sectional dependence a survey von Chudik, Alexander, Pesaran, M. Hashem 1946-

    Veröffentlicht 2013
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  9. 9
    Signs of impact effects in time series regression models

    Signs of impact effects in time series regression models von Pesaran, M. Hashem 1946-, Smith, Ron 1946-

    Veröffentlicht 2013
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  10. 10
    An exponential class of dynamic binary choice panel data models with fixed effects

    An exponential class of dynamic binary choice panel data models with fixed effects von Sadoon, Majid M. al-, Li, Tong, Pesaran, M. Hashem 1946-

    Veröffentlicht 2012
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  11. 11
    Conditional volatility and correlations of weekly returns and the VaR analysis of 2008 stock market crash

    Conditional volatility and correlations of weekly returns and the VaR analysis of 2008 stock market crash von Pesaran, Bahram, Pesaran, M. Hashem 1946-

    Veröffentlicht 2010
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  12. 12
    Predictability of asset returns and the efficient market hypothesis

    Predictability of asset returns and the efficient market hypothesis von Pesaran, M. Hashem 1946-

    Veröffentlicht 2010
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  13. 13
    Variable selection and inference for multi-period forecasting problems

    Variable selection and inference for multi-period forecasting problems von Pesaran, M. Hashem 1946-, Pick, Andreas, Timmermann, Allan 1964-

    Veröffentlicht 2009
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  14. 14
    A VECX* model of the Swiss economy

    A VECX* model of the Swiss economy von Assenmacher-Wesche, Katrin, Pesaran, M. Hashem 1946-

    Veröffentlicht 2008
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  15. 15
    Panel unit root test in the presence of a multifactor error structure

    Panel unit root test in the presence of a multifactor error structure von Pesaran, M. Hashem 1946-, Smith, L. Vanessa, Yamagata, Takashi 1970-

    Veröffentlicht 2008
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  16. 16
    Optimal asset allocation with factor models for large portfolios

    Optimal asset allocation with factor models for large portfolios von Pesaran, M. Hashem 1946-, Zaffaroni, Paolo

    Veröffentlicht 2008
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  17. 17
    Optimal asset allocation with factor models for large portfolios

    Optimal asset allocation with factor models for large portfolios von Pesaran, M. Hashem 1946-, Zaffaroni, Paolo 1967-

    Veröffentlicht 2008
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    Gespeichert in:
  18. 18
    Diagnostic tests of cross section independence for nonlinear panel data models

    Diagnostic tests of cross section independence for nonlinear panel data models von Hsiao, Cheng 1943-, Pesaran, M. Hashem 1946-, Pick, Andreas

    Veröffentlicht 2007
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  19. 19
    Modelling volatilities and conditional correlations in futures markets with a multivariate T distribution

    Modelling volatilities and conditional correlations in futures markets with a multivariate T distribution von Pesaran, Bahram, Pesaran, M. Hashem 1946-

    Veröffentlicht 2007
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    Gespeichert in:
  20. 20
    Large panels with common factors and spatial correlations

    Large panels with common factors and spatial correlations von Pesaran, M. Hashem 1946-, Tosetti, Elisa

    Veröffentlicht 2007
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