Hedgefonds und die Finanzkrise: Anatomie eines Hedgefonds-Zusammenbruchs
Gespeichert in:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Hamburg
Diplomica-Verl.
2012
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
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INHALTSVERZEICHNIS
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS VII
SYMBOLVERZEICHNIS X
ABBILDUNGSVERZEICHNIS XII
EINLEITUNG .. 13
1 ENTWICKLUNG DER HEDGEFONDS IM AUGUST 2007 17
1.1 SIMULATION MIT HILFE DER CONTRARIAN-STRATEGY 17
1.1.1 ANATOMIE EINER LONG/SHORT-EQUITY- CONTRARIAN-STRATEGY 18
1.1.2 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG DER PROFITABILITAET DER
CONTRARIAN-STRATEGY FUER DEN ZEITRAUM 1995-2007 20
1.2 LEVERAGE 23
1.2.1 ERWEITERUNG DES MODELLS 23
1.2.2 EMPIRISCHE EVIDENZEN: SIMULATION MIT HILFE DES ERWEITERTEN MODELLS
FUER DEN MONAT AUGUST 2007 25
1.3 FORMULIERUNG UND UNTERSUCHUNG DER UNWIND-HYPOTHESIS 26
1.3.1 FAKTOR-PORTFOLIOS 27
1.3.1.1 KONSTRUKTIONEN DER FAKTOR-PORTFOLIOS 28
1.3.1.2 QUERSCHNITTS-REGRESSIONEN 29
1.3.1.3 EMPIRISCHE EVIDENZEN 30
1.3.2 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG DES HANDELSVOLUMENS 31
1.4 ZWISCHENERGEBNIS . 32
2 ERKLAERUNGSANSATZ: ASSETLIQUIDITAET 35
2.1 MESSUNG DER ASSETLIQUIDITAET DER HEDGEFONDS-STRATEGIEN 35
2.2 ENTWICKLUNG DER MARKTLIQUIDITAET IM ZEITRAUM 1995-2007 37
2.2.1 BETRACHTUNG DES ZEITHORIZONTES 38
2.2.1.1 VARIATIONEN DER PARAMETER 41
2.2.1.2 UNKORRELIERTE RENDITEN 42
2.2.1.3 IDIOSYNKRATRISCHE LIQUIDITAETSSCHOCKS 42
2.2.1.4 DER COMMON-FACTOR UND IDIOSYNKRATRISCHE LIQUIDITAETSSCHOCKS 43
2.2.1.5 EMPIRISCHE EVIDENZEN 44
2.2.2 MESSUNG DER MARKTLIQUIDITAET MIT HILFE DES HANDELSVOLUMENS 45
2.2.2.1 MODELLAUFBAU 45
2.2.2.2 EMPIRISCHE EVIDENZEN 47
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IMAGE 2
2.3 MESSUNG DER MARKTLIQUIDITAET IM AUGUST 2007 48
2.3.1 METHODIK 48
2.3.2 EMPIRISCHE EVIDENZEN 49
2.4 ZWISCHENERGEBNIS 53
3 ERKLAERUNGSANSATZ: CONTAGION 55
3.1 METHODIK DER UNTERSUCHUNG 57
3.2 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG DER CONTAGION UND IHRER OEKONOMISCHEN
BEDEUTUNG 60
3.2.1 UEBERWACHUNG EINER NICHTLINEARITAET 61
3.2.2 EMPIRISCHE EVIDENZEN 63
3.3 CONTAGION -KANAL: LIQUIDITY-SPIRALS 64
3.3.1 GRUNDMODELL 65
3.3.2 BESTIMMUNG DER MARGINS 68
3.3.3 FRAGILITAET DER LIQUIDITAET 70
3.3.3.1 ZAHLENBEISPIEL: FRAGILITAET DURCH DIE EXISTENZ DESTABILISIERENDER
MARGINS 71
3.3.3.2 LIQUIDITY-SPIRALS 75
3.4 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG DER ROLLE DER LIQUIDITAET IM BEZUG AUF DIE
CONTAGION 77
3.4.1 METHODIK DER ANALYSE 78
3.4.2 POISSON-REGRESSION 81
3.5 ZWISCHENERGEBNIS 84
FAZIT 89
LITERATURVERZEICHNIS 93
ANHANG 105
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