Verfügbarkeit: Derivative Finanzinstrumente

Derivative Finanzinstrumente: ein Lehrbuch für Bank- und Finanzfachleute

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Vuillaume, Christophe (VerfasserIn), Obrist, Tanja (VerfasserIn), Hirt, Thomas 1959- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Zürich Compendio Bildungsmedien 2005
Ausgabe:	1. Aufl.
Schriftenreihe:	Bankenwesen
Schlagworte:	Derivat > Wertpapier Finanzinstrument Schweiz Einführung
Online-Zugang:	Inhaltstext Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	208 S. graph. Darst. 30 cm
ISBN:	3715591579

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adam_text	Inhaltsverzeichnis Geleitwort 7 Vorwort 8 Teil A Derivative Finanzinstrumente: Grundlagen 9 Zum Einstieg 10 1 Was sind derivative Finanzinstrumente? 11 1.1 Derivative Finanzinstrumente sind Termingeschäfte 11 1.2 Der Preis eines derivativen Finanzinstruments leitet sich vom Preis des Basiswerts ab 12 Repetitionsf ragen 13 2 Unbedingte und bedingte Termingeschäfte 15 2.1 Das unbedingte Termingeschäft 15 2.2 Das bedingte Termingeschäft 15 Repetitionsf ragen 17 3 Die verschiedenen Positionen der Marktteilnehmer 18 3.1 Long und Short Position bei Kassageschäften 18 3.2 Long und Short Position bei Termingeschäften 19 Repetitionsf ragen 21 4 Die verschiedenen Motive, Termingeschäfte abzuschliessen 23 4.1 Der Hedger (das Absicherungsmotiv) 23^ 4.2 Der Trader (das Spekulationsmotiv) 23 4.3 Der Arbitrageur (das Preisdifferenzmotiv) 24 Repetitionsfrage 26 5 Handelsmöglichkeiten von Derivaten 27 5.1 OTC Derivate 27 5.2 Die Kassabörse 27 5.3 Die Terminbörse 28 Repetitionsfrage 33 6 Das Underlying (Basiswert) 34 6.1 Wertpapiere als Underlying 34 6.2 Indizes und Baskets (Körbe) als Underlying 34 6.3 Währungen (Devisen, Currencies) als Underlying 37 6.4 Zinssätze als Underlying 38 6.5 Derivate als Underlying 38 6.6 Physical Settlement und Cash Settlement 38 Repetitionsfrage 40 INHALTSVERZEICHNIS 3^\| 7 Visualisierung der Abhängigkeit zwischen Termin und Kassageschäft 41 7.1 Payoff Diagramm (Auszahlungsdiagramm) 41 7.2 Profit/Loss Diagramm (Gewinn/Verlust Diagramm) 42 7.3 Zusammenführung (Synthese) mehrerer Positionen in einem P/L Diagramm 44 7.4 Die Zerlegung (Analyse) einer Gesamtposition in ihre Bauteile 46 Repetitionsfragen 48 8 Rendite und Risiko 50 8.1 Die Rendite 50 8.2 Das Risiko 55 8.3 Diversifikationseffekt systematisches und unsystematisches Risiko 62 8.4 Zeitwert des Geldes 67 Repetitionsfragen 71 Teil B Unbedingte Termingeschäfte: Forwards, Futures und Swaps 75 Zum Einstieg 76 9 Der Terminpreis (Forward Rate) 77 9.1 Die Cost of Carry (Haltekosten), eine wichtige Komponente bei der Terminpreisbildung 77 9.2 Bei einem fairen Terminpreis darf es keinen Free Lunch geben 79 9.3 Die Basis Unterschied zwischen Spot Rate und effektiver Forward Rate 81 Repetitionsfragen 83 10 Forwards 85 10.1 Das Devisen Termingeschäft (DTG, Forward auf Devisen) 85 10.2 Das Forward Rate Agreement (FRA, Forward auf Zinssätze) 85 Repetitionsfragen 87 11 Futures 88 11.1 Open und Close von Future Positionen 88 11.2 Eurex Spezifikationen 89 11.3 Traded Contracts und Open Interest 90 11.4 Sicherheitsleistungen (Margins) und der Leverage Effekt 91 11.5 Das Trading Motiv (Grundstrategien) 92 11.6 Hedging Motiv 93 Repetitionsfragen 98 12 Swaps 101 Repetitionsfragen 102 TeilC Bedingte Termingeschäfte: Optionen 105 Zum Einstieg 106 13 Die Ausstattungsmerkmale einer Option 107 13.1 Der Optionstyp 107 13.2 Der Basiswert (Underlying) 107 13.3 Der Ausübungspreis (Basispreis, Strike, Exercise Price) 107 13.4 Die Laufzeit 108 13.5 Das Settlement 108 13.6 Die Ausübungsmodalität (Style) 108 13.7 Das Options und Bezugsverhältnis (Ratio) 108 13.8 Der Optionspreis (Optionsprämie) 110 13.9 Exkurs: Termsheet eines Warrants 110 Repetitionsfragen 112 14 Die vier Grundgeschäftsarten einer Option 113 14.1 DerCall 113 14.2 Der Put 117 Repetitionsfragen 122 15 Der Preis einer Option 124 15.1 Der innere Wert (Intrinsic Value) 124 15.2 Der Zeitwert (Time Value, Extrinsic Value) 127 15.3 Wertgrenzen bei Optionen 132 15.4 Optionspreismodelle 135 Repetitionsfragen 138 16 Analyse von Optionen anhand von Kennzahlen 140 16.1 Statische Kennzahlen 140 16.2 Dynamische Kennzahlen 143 Repetitionsfragen 152 17 Strategien mit Optionen 154 17.1 Singuläre Optionsstrategien 154 17.2 Tradingstrategien 158 17.3 Hedgingstrategien 162 17.4 Arbitragestrategien 167 Repetitionsfragen 171 18 Übersicht: Exotische Optionen 172 18.1 Barrier Warrants 172 18.2 Digital Warrants 172 18.3 Average Warrants 172 18.4 Quanto Warrants 173 18.5 Compound Warrants 173 18.6 Chooser Warrants 173 18.7 Best of Warrants 173 INHALTSVERZEICHNIS T 5^B Teil D Bedingte Termingeschäfte: Strukturierte Produkte 175 Zum Einstieg 76 19 Eigenschaften strukturierter Produkte 177 19.1 Preisdeterminanten von strukturierten Produkten 177 19.2 Die Emission von strukturierten Produkten 177 19.3 Die Bausteine strukturierter Produkte 178 20 Strukturierte Produkte mit Kapitalschutz 179 20.1 Kapitalgeschützte Produkte ohne Cap 179 20.2 Kapitalgeschützte Produkte mit Cap 181 21 Strukturierte Produkte mit maximaler Rendite 183 21.1 Produkte ohne Coupon (Discountzertifikate) 183 21.2 Produkte mit Coupon (Reverse Convertibles) 185 22 Produkte mit vollem Risiko (Zertifikate) 187 23 Übersicht des Schweizer Markts der strukturierten Produkte 188 Teil E Anhang 189 Antworten zu den Repetitionsf ragen 190 Formelverzeichnis 206 Stichwortverzeichnis 207
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