Untersuchungen über die Geldnachfrage in Südafrika:
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Marburg
Tectum-Verl.
2001
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38 |
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| adam_text | Gliederung Seite
Kapitel 1
Einleitung
1.1 Zielsetzung 1
1.2 Struktur der Arbeit 2
Kapitel 2
Das wirtschaftliche, politische und geldpolitische Umfeld
2.1 Übersicht 3
2.2 Wirtschaftliche a«d politische Einflüsse 4
2.2.1 Außerkurssetzung des Goldes und die De-Kock-Kommission 4
2.2.1.1 Außerkurssetzung des Goldes 4
2.2.1.2 Die De-Kock-Kommission 9
2.2.2 Sanktionen und Demokntisierungsprozess 10
2.2.2.1 Finanz- und Wirtsch»fUsanktionen 10
2.2.2.2 Demokratisierungsprozess 13
2.3 Trlger der Wihrugs- and Geldpollük 13
2.3.1 Die South Afiican Reserve Bank 13
2.3.2 Der SARB-Gouvemeur 15
2.4 Das Instramentarlam der WIhraap-and Geldpolitik 17
2.4.1 Die Währungspolitik 17
2.4.1.1 Devisenkontrollen 17
2.4.1.1.1 Nkht-Gebietsansissige 17
2.4.1.1.2 Gebietsansissige und südafrikanische Finanzinstitutionen 20
2.4.1.2 Wechselkurssysteme 23
2.4.1.2.1 Festkursbeziehung zum US Dollar 23
2.4.1.2.2 Die europäische „Währungsschlange und die Festwechselkurse 1
s
in der SAR 25 j
2.4.1.2.3 Einführung des flexiblen Wechselkurses in der SAR 26
2.4.1.3 Entwicklung des effektiven Wechselkurses des Rand 29
2.4.1.4 Die Währungspolitik und andere wirtschaftspolitische Maßnahmen 30
2.4.2 Das Instrumentarium der Geldpolitik 32
2.4.2.1 Indikatoren und Zwischenziele der SARB seit den 80er Jahren 32
2.4.2.2 Direkte Kontrollen 38
2.4.2.2.1 Kreditplafondierung 38
2.4.2.2.2 Vermögensanlage- und Mindestreservevorschriften 40
2.4.2.2.2.1 Vermögensanlagevorschriften 40
2.4.2.2.2.2 Mindestreservevorschriften 41
2.4.2.2:3 Zinsregulierungen 42
2.4.2.2.3.1 Kontrollen der Habenzinssätze 42
2.4.2.2.3.2 Kontrollen der Sollzinssätze 43
2.4.2.3 Marktorientiertes Instrumentarium 44
2.4.2.3.1 Refinanzierungspolitik 44
2.4.2.3.1.1 Diskont- und Lombardpolitik 44
2.4.2.3.1.2 Das Reposystem und die Marginal Lending Facility 46
2.4.2.3.2 Outright Offenmarktpolitik 47
2.4.2.3.3 Einlagenpolitik 48
2.4.2.3.4 Devisenswapgeschäfte 48
2.5 Zusammenfassung 49
Kapitel 3
Methodische Grundlagen
3.1 Übersicht 51
3.2 Die Geldnachrrage 51
33 Integration und Kointegration 55
3.3.1 Der AOL-Ansatz 57
3.3.2 Das Johansen-Verfahren 61
Kapitel 4
Die Geldnachfrage in Südafrika
4.1 Übersicht 64
4.2 LiteraturOberblick 64
4.3 Datenauswahl und Stationaritatstests 71
4.3.1 Datenauswahl 71
4.3.2 Stationaritatstests 79
4.4 Eingleichungsschltzungen: AOL-Gleichungen 83
4.4.1 Nominale Geldnachfragen 83
4.4.1.1 Kointegrationstests 83
4.4.1.2 Statische nominale Gleichungen 86
4.4.1.3 Dynamische nominale Gleichungen 86
4.4.1.4 Kointegrationstests für die dynamischen Gleichungen 90
4.4.1.3 Exogenitätstests 91
4.4.1.6 Elastizitatenbetrachtungen 94
4.4.1.7 Zusammenfassung zu den nominalen Geldnachfragen 99
4.4.2 Reale Geldnachfragen 101
4.4.2.1 Statische reale Gleichungen 101
4.4.2.2 Kointegrationstests 101
4.4.2.3 Dynamische reale Gleichungen 101
4.4.2.4 Kointegrationstests für die dynamischen Gleichungen 103
4.4.2.5 Exogenitätstests 103
4.4.2.6 Elastizitätsbetrachtungen 106
4.4.2.7 Zusammenfassung zu den realen Geldnachfragen 108
4.4.3 Schätzqualität und Prognosefthigkeit 109
4.4.4 Zusammenfassung zu den Eingleichungsschätzungen 116
I
4.5 Johansen-Verfahren 117
4.5.1 Stationaritats- und Kointegrationsrangstests 117
4.5.2 Elastizitfitsbetrachtungen 120
4.5.2.1 Nominale Geldnachfragen 120
4.5.2 2 Reale Geldnachfragen 122
4.5.3 Schätzqualität und Prognoseßhigkeit 123
4.5.4 Zusammenfassung zu den mit dem Johansen-Verfahren geschätzten
Gleichungen 128
4.6 Schlußwort 130
Anhinge 134-179
Literaturverzeichnis 180-189
Anhänge:
Anhang 1: Vermögensanlagevorschriften 134-136
Anhang 2: Mindestreservevorschriften 137-138
Anhang 3: Die kritischen Werten nach MacKinnon( 1991) 138
Anhang 4: Statische nominale Geldnachfragefunktionen 139-140
Anhang S: Dynamische nominale Geldnachfragefunktionen
(nach dem ADL-Ansatz) 141-153
Anhang 6: Kointegrationstests für die dynamischen nominalen Gleichungen
(ohne Saisondummies) 154
Anhang 7: Kointegrationstests für die dynamischen nominalen Gleichungen
(mit Saisondummies) 154
Anhang 8: Exogenitätstests (nominale Geldnachfragefunktionen
ohne Saisondummies) 154-155
Anhang 9: Exogenitätstests (nominale Geldnachfragefunktionen
mit Saisondummies) 156-157
Anhang 10: Statische reale Geldnachfragefunktionen 158
Anhang 11: Engle-Granger- Kointegrationstests (statische reale
Geldnachfragefunktionen) 158
Anhang 12 :Reale dynamische Geldnachfragen (nach dem ADL-Ansatz) 159-165
Anhang 13: Engle-Granger- Kointegrationstests
(reale Geldnachfragefunktionen) 166
Anhang 14: Exogenitätstests (reale Geldnachfragefunktionen
ohne Saisondummies) 166-167
Anhang 15: Exogenitätstests (reale Geldnachfragefunktionen
mit Saisondummies) 167
Anhang 16: Test auf 1(1) bei Einbeziehung von fltaf Lags 168
Anhang 17: Test auf 1(2) bei Einbeziehung von fünf Lags 168
Anhang 18: Teste auf das multivariate Modell: Nominale Geldmenge Mi 169
Anhang 19: Teste auf das multivariate Modell: Nominale Geldmenge M2 169
Anhang 20: Teste auf das multivariate Modell: Reale Geldnachfrage mS 170
f
Anhang 21: Kointegrationsrang-Test: Nominale Geldmenge Mi
(ohne Saisondummies) 171
Anhang 22: Kointegrationsrang-Test: Nominale Geldmenge M3
(mit Saisondummies) 172
Anhang 23: Kointegrationsrang-Test: Nominale Geldmenge M2
(ohne Saisondummies) 173
Anhang 24: Kointegrationsrang-Test: Nominale Geldmenge M2
(mit Saisondummies) 174
Anhang 25: Kointegrationsrang-Test: Reale Geldnachfrage m3
(Erster Zeitraum 1965-1997) 175
Anhang 26 : Unrestringierte Gleichungen (nach dem Johansen-Verfahren) 176-177
Anhang 27: Restriktionentests auf die Kointegrationsvektoren:
Nominale Geldnachfragefunktion Aß (ohne Saisondummies) 177
Anhang 28: Restriktionentests auf die Kointegrationsvektoren:
Nominale Geldnachfragefunktion M3 (mit Saisondummies) 178
Anhang 29: Restriktionentests auf die Kointegrationsvektoren:
Nominale Geldnachfragefunktion M2 (mit Saisondummies) 178
Anhang 30: Restriktionentests auf die Kointegrationsvektoren:
Reale Geldnachfragefunktion m3 179
Schaubilder:
Schaubild 1: Inflationsraten in der SAR und ihren Haupthandelspartnern 5
Schaubild 2: Rand- und US-Dollar-Goldpreis je Feinunze 7
Schaubild 3: Nominaler und realer effektiver Wechselkurs des Rand 22
Schaubild 4a: Gleichung (4D) M3 (1, y,P) 111
Schaubild 4b: Gleichung (R4D) mi (ly) 112
Schaubild 4c: Gleichung (4) M3 (I, y,P) 113
Schaubild 4d: Gleichung (R4) m3 (I, y) 114
Schaubild 5a: Gleichung (1D) M3 (i,, h, y. P) 124
Schaubild 5b: Gleichung (R1D) m3 (i,, i2, y) 125
Schaubild 5c: Gleichung (1) M3 (h, i i y, P) 126
Schaubild 5d: Gleichung (Rl) m3 (i,, i2, y) 127
Tabellen:
Tabelle 1: Angekündigte und tatsächliche Entwicklung des Geldmengenaggregates
M3 (in vH. gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum) 36
Tabelle 2: Literaturuberblick 70
Tabelle 3: Test auf 1(1) bei Einbeziehung von vier Lags 82
Tabelle 4: Test auf 1(2) bei Einbeziehung von vier Lags 82
Tabelle 5: Engle-Granger-Kointegrationstests
(statische nominale Gleichungen) 85
Tabelle 6: Prognose %2 - und Chow F-Tests (ADL-Ansatz) 115
Tabelle 7: Statische Prognosetests (Johansen-Verfahren) 123
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