Verteilungsmodelle und Risikomaße für Minimalrenditen:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Aachen
Shaker-Verl.
2005
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| Schriftenreihe: | Berichte aus der Volkswirtschaft
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Tabellenverzeichnis iii
Abbildungsverzeichnis iv
1 Einführung 1
2 Verluste und Renditen 3
2.1 Beziehungen zwischen Verlusten und Renditen......... 3
2.2 Abdeckung der Verluste..................... 5
3 Modelle für Kurse, Verluste und Renditen 7
3.1 Stochastik für Aktienkurse und Renditen............ 7
3.1.1 Stochastische Prozesse als Modelle für Aktienkurse. . . 7
3.1.2 Grundlegende Begriffe zur Beschreibung stochastischer
Prozesse.......................... 10
3.1.3 Eigenschaften stochastischer Prozesse ......... 19
3.2 Risikomaße für Verluste und Renditen............. 20
3.3 Vorteile des
3.4 Modelle für
3.5 Binomialbäume als Modelle für Aktienkurse.......... 27
3.6 Eine diskrete Verteilung für Periodenrenditen......... 33
3.7 Eine diskrete Verteilung für Minimalrenditen ......... 36
3.8 Eine gemeinsame diskrete Verteilung für Renditen ...... 46
4 Stetige Verteilungen für Renditen 51
4.1 Von diskreten zu stetigen Verteilungen............. 52
4.2 Asymptotische Verteilungen für Renditen........... 54
4.2.1 Allgemeine Voraussetzungen .............. 54
4.2.2 Asymptotische Verteilung der Periodenrendite..... 54
4.2.3 Asymptotische Verteilung der Minimalrendite..... 59
4.2.4 Gemeinsame Verteilung der Renditen.......... 65
4.3 Vergleich der asymptotischen Verteilungen........... 70
4.4 Alternative Ansätze ....................... 72
5 Schätzung der Parameter der Verteilungen 74
5.1 Allgemeines zur ML-Schätzung................. 74
5.1.1 Definitionen und Konzepte................ 74
5.1.2 Statistische Eigenschaften der ML-Schätzer unter der
i.i.d.-Bedingung...................... 76
5.2 ML-Schätzung unter i.i.d. Annahmen ............. 78
5.3 Datenbeispiel und empirische Probleme............. 83
5.4 Alternative Spezifikationen der gemeinsamen Verteilung ... 86
5.5 Eigenschaften der alternativen Spezifikationen......... 93
5.5.1 Kovarianzstationarität der Renditen.......... 93
5.5.2 Kovarianzstationarität von a .............. 98
5.5.3 Kovarianzstationarität der quadrierten Renditen . . . 103
5.6 Schätzung für die alternativen Spezifikationen......... 106
5.7 Risikomaße für die alternativen Spezifikationen........ 115
6 Fazit 122
Literaturverzeichnis 124
A
A.l Beweis des Satzes 5.2.4...................... 127
B Quantile der MR(fj,, 1)-Verteilung 130
|
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