Verfügbarkeit: Stresstests in Kreditinstituten für Marktpreis- und Adressrisiken

Stresstests in Kreditinstituten für Marktpreis- und Adressrisiken: Möglichkeiten zur Erfüllung aufsichtlicher Anforderungen

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Müller, Reimo (VerfasserIn), Schöning, Stephan 1963- (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Lahr WHL 2012
Schriftenreihe:	Schriften der Wissenschaftlichen Hochschule Lahr 29
Schlagworte:	Mathematisches Modell Risk management Financial risk management Risk management / Mathematical models
Online-Zugang:	Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	Literaturverz. Bl. 83 - 89
Beschreibung:	89 Bl. graph. Darst.
ISBN:	9783866921832

Internformat

MARC


LEADER	00000nam a2200000 cb4500
001	BV040622232
003	DE-604
005	00000000000000.0
007	t
008	121207s2012 d\|\|\| \|\|\|\| 00\|\|\| ger d
020			\|a 9783866921832 \|9 978-3-86692-183-2
035			\|a (OCoLC)811249030
035			\|a (DE-599)BSZ362305900
040			\|a DE-604 \|b ger
041	0		\|a ger
049			\|a DE-12
082	0		\|a 332.1 \|2 22//ger
100	1		\|a Müller, Reimo \|e Verfasser \|4 aut
245	1	0	\|a Stresstests in Kreditinstituten für Marktpreis- und Adressrisiken \|b Möglichkeiten zur Erfüllung aufsichtlicher Anforderungen \|c Reimo Müller ; Stephan Schöning. [WHL, Wissenschaftliche Hochschule Lahr]
264		1	\|a Lahr \|b WHL \|c 2012
300			\|a 89 Bl. \|b graph. Darst.
336			\|b txt \|2 rdacontent
337			\|b n \|2 rdamedia
338			\|b nc \|2 rdacarrier
490	1		\|a Schriften der Wissenschaftlichen Hochschule Lahr \|v 29
500			\|a Literaturverz. Bl. 83 - 89
650		4	\|a Mathematisches Modell
650		4	\|a Risk management
650		4	\|a Financial risk management
650		4	\|a Risk management / Mathematical models
700	1		\|a Schöning, Stephan \|d 1963- \|e Verfasser \|0 (DE-588)12064083X \|4 aut
830		0	\|a Schriften der Wissenschaftlichen Hochschule Lahr \|v 29 \|w (DE-604)BV021294061 \|9 29
856	4	2	\|m DNB Datenaustausch \|q application/pdf \|u http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=025449686&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA \|3 Inhaltsverzeichnis
999			\|a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-025449686

Datensatz im Suchindex

_version_	1804149729270956032
adam_text	IMAGE 1 INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS 1 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 3 TABELLENVERZEICHNIS 4 ABSTRACT 5 1 EINFUEHRUNG 6 2 GRUNDLAGEN ZU STRESSTESTS IN KREDITINSTITUTEN 8 2.1 DEFINITION UND ZIELSETZUNG VON KREDITWIRTSCHAFTLICHEN STRESSTESTS 8 2.2 ZUM ERFORDERNIS VON STRESSTESTS IN KREDITINSTITUTEN 9 2.2.1 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE NOTWENDIGKEIT VON STRESSTESTS 9 2.2.2 BANKAUF SICHTLICHES ERFORDERNIS VON STRESSTESTS 12 2.2.2.1 BESTEHENDE ANFORDERUNGEN 12 2.2.2.2 ABSEHBARE ZUSAETZLICHE ANFORDERUNGEN 17 2.3 UEBERBLICK UEBER ARTEN VON STRESSTESTS 18 2.3.1 SENSITIVITAETSANALYSEN 18 2.3.2 SZENARIOANALYSEN 20 2.4 KONZEPTIONELLER RAHMEN FUER STRESSTESTS 27 2.4.1 UEBERBLICK 27 2.4.2 IDENTIFIKATION DER RISIKOTREIBER 28 2.4.3 BILDUNG VON SZENARIEN 30 2.4.4 BEWERTUNG VON SZENARIEN 34 2.4.5 FESTLEGUNG VON MASSNAHMEN 34 2.4.6 ERGEBNISDARSTELLUNG 35 3 STRESSTESTS FUER MARKTPREISRISIKEN 38 3.1 MOEGLICHE RISIKOFAKTOREN IM BEREICH MARKTPREISRISIKO 38 3.2 KONSTRUKTION HISTORISCHER STRESS-SZENARIEN 38 3.3 KONSTRUKTION VON HYPOTHETISCHEN STRESS-SZENARIEN UEBER MONTECARLO-SIMULATIONEN 44 3.4 VERWENDUNG DES MAXIMUM-LOSS ANSATZES ZUR BILDUNG VON STRESSSZENARIEN 47 3.5 VERWENDUNG UNTERSCHIEDLICHER PORTFOLIORISIKOMASSE ALS STRESS- SZENARIO 48 4 STRESSTESTS FUER ADRESSENRISIKEN 50 4.1 HAEUFIG VERWENDETE SZENARIEN 50 4.2 REGULATORISCHER UND OEKONOMISCHER KAPITALBEDARF IM STRESSFALL 51 4.3 STRESSTESTS UNTER BERUECKSICHTIGUNG MAKROOEKONOMISCHER FAKTOREN 58 5 RISIKOARTENUEBERGREIFENDE STRESSTESTS 65 5.1 NOTWENDIGKEIT UND PROBLEME BEI DER BILDUNG RISIKOARTENUEBERGREIFENDER STRESSTESTS 65 5.2 AGGREGATION VON MARKTPREIS- UND ADRESSRISIKOSTRESSTESTS UEBER KORRELATIONSMODELLE 65 5.2.1 GRUNDLAGEN ZU KORRELATIONSMODELLEN 65 5.2.2 EXEMPLARISCHE BESTIMMUNG DES GESAMTRISIKOS IM NORMAL- UND STRESSSZENARIO 68 5.2.3 ZUR PROBLEMATIK DES MODELLRISIKOS 70 5.2.4 ZUR PROBLEMATIK DER UNTERSTELLUNG DER NORMALVERTEILUNGSANNAHME 72 1 HTTP://D-NB.INFO/1020584696 IMAGE 2 INHALTSVERZEICHNIS 5.3 AGGREGATION VON MARKTPREIS- UND ADRESSRISIKOSTRESSTESTS UEBER COPULA-FUNKTIONEN 75 6 KRITISCHE WUERDIGUNG UND FAZIT 80 ANHANG VBA-CODE 82 LITERATURVERZEICHNIS 83
any_adam_object	1
author	Müller, Reimo Schöning, Stephan 1963-
author_GND	(DE-588)12064083X
author_facet	Müller, Reimo Schöning, Stephan 1963-
author_role	aut aut
author_sort	Müller, Reimo
author_variant	r m rm s s ss
building	Verbundindex
bvnumber	BV040622232
ctrlnum	(OCoLC)811249030 (DE-599)BSZ362305900
dewey-full	332.1
dewey-hundreds	300 - Social sciences
dewey-ones	332 - Financial economics
dewey-raw	332.1
dewey-search	332.1
dewey-sort	3332.1
dewey-tens	330 - Economics
discipline	Wirtschaftswissenschaften
format	Book
fullrecord	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01560nam a2200373 cb4500</leader><controlfield tag="001">BV040622232</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">00000000000000.0</controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">121207s2012 d\|\|\| \|\|\|\| 00\|\|\| ger d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783866921832</subfield><subfield code="9">978-3-86692-183-2</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)811249030</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BSZ362305900</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-12</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">332.1</subfield><subfield code="2">22//ger</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Müller, Reimo</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Stresstests in Kreditinstituten für Marktpreis- und Adressrisiken</subfield><subfield code="b">Möglichkeiten zur Erfüllung aufsichtlicher Anforderungen</subfield><subfield code="c">Reimo Müller ; Stephan Schöning. [WHL, Wissenschaftliche Hochschule Lahr]</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Lahr</subfield><subfield code="b">WHL</subfield><subfield code="c">2012</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">89 Bl.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Schriften der Wissenschaftlichen Hochschule Lahr</subfield><subfield code="v">29</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Literaturverz. Bl. 83 - 89</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Mathematisches Modell</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Risk management</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Financial risk management</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Risk management / Mathematical models</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Schöning, Stephan</subfield><subfield code="d">1963-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)12064083X</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="830" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Schriften der Wissenschaftlichen Hochschule Lahr</subfield><subfield code="v">29</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV021294061</subfield><subfield code="9">29</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="m">DNB Datenaustausch</subfield><subfield code="q">application/pdf</subfield><subfield code="u">http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=025449686&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA</subfield><subfield code="3">Inhaltsverzeichnis</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-025449686</subfield></datafield></record></collection>
id	DE-604.BV040622232
illustrated	Illustrated
indexdate	2024-07-10T00:27:39Z
institution	BVB
isbn	9783866921832
language	German
oai_aleph_id	oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-025449686
oclc_num	811249030
open_access_boolean
owner	DE-12
owner_facet	DE-12
physical	89 Bl. graph. Darst.
publishDate	2012
publishDateSearch	2012
publishDateSort	2012
publisher	WHL
record_format	marc
series	Schriften der Wissenschaftlichen Hochschule Lahr
series2	Schriften der Wissenschaftlichen Hochschule Lahr
spelling	Müller, Reimo Verfasser aut Stresstests in Kreditinstituten für Marktpreis- und Adressrisiken Möglichkeiten zur Erfüllung aufsichtlicher Anforderungen Reimo Müller ; Stephan Schöning. [WHL, Wissenschaftliche Hochschule Lahr] Lahr WHL 2012 89 Bl. graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Schriften der Wissenschaftlichen Hochschule Lahr 29 Literaturverz. Bl. 83 - 89 Mathematisches Modell Risk management Financial risk management Risk management / Mathematical models Schöning, Stephan 1963- Verfasser (DE-588)12064083X aut Schriften der Wissenschaftlichen Hochschule Lahr 29 (DE-604)BV021294061 29 DNB Datenaustausch application/pdf http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=025449686&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA Inhaltsverzeichnis
spellingShingle	Müller, Reimo Schöning, Stephan 1963- Stresstests in Kreditinstituten für Marktpreis- und Adressrisiken Möglichkeiten zur Erfüllung aufsichtlicher Anforderungen Schriften der Wissenschaftlichen Hochschule Lahr Mathematisches Modell Risk management Financial risk management Risk management / Mathematical models
title	Stresstests in Kreditinstituten für Marktpreis- und Adressrisiken Möglichkeiten zur Erfüllung aufsichtlicher Anforderungen
title_auth	Stresstests in Kreditinstituten für Marktpreis- und Adressrisiken Möglichkeiten zur Erfüllung aufsichtlicher Anforderungen
title_exact_search	Stresstests in Kreditinstituten für Marktpreis- und Adressrisiken Möglichkeiten zur Erfüllung aufsichtlicher Anforderungen
title_full	Stresstests in Kreditinstituten für Marktpreis- und Adressrisiken Möglichkeiten zur Erfüllung aufsichtlicher Anforderungen Reimo Müller ; Stephan Schöning. [WHL, Wissenschaftliche Hochschule Lahr]
title_fullStr	Stresstests in Kreditinstituten für Marktpreis- und Adressrisiken Möglichkeiten zur Erfüllung aufsichtlicher Anforderungen Reimo Müller ; Stephan Schöning. [WHL, Wissenschaftliche Hochschule Lahr]
title_full_unstemmed	Stresstests in Kreditinstituten für Marktpreis- und Adressrisiken Möglichkeiten zur Erfüllung aufsichtlicher Anforderungen Reimo Müller ; Stephan Schöning. [WHL, Wissenschaftliche Hochschule Lahr]
title_short	Stresstests in Kreditinstituten für Marktpreis- und Adressrisiken
title_sort	stresstests in kreditinstituten fur marktpreis und adressrisiken moglichkeiten zur erfullung aufsichtlicher anforderungen
title_sub	Möglichkeiten zur Erfüllung aufsichtlicher Anforderungen
topic	Mathematisches Modell Risk management Financial risk management Risk management / Mathematical models
topic_facet	Mathematisches Modell Risk management Financial risk management Risk management / Mathematical models
url	http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=025449686&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
volume_link	(DE-604)BV021294061
work_keys_str_mv	AT mullerreimo stresstestsinkreditinstitutenfurmarktpreisundadressrisikenmoglichkeitenzurerfullungaufsichtlicheranforderungen AT schoningstephan stresstestsinkreditinstitutenfurmarktpreisundadressrisikenmoglichkeitenzurerfullungaufsichtlicheranforderungen

Verfügbarkeit

Es ist kein Print-Exemplar vorhanden.

Fernleihe Bestellen Achtung: Nicht im THWS-Bestand! Inhaltsverzeichnis

MARC

Datensatz im Suchindex

Es ist kein Print-Exemplar vorhanden.

Ähnliche Einträge