Einlagensicherung und Eigenkapitalregulierung von Banken: theoretische Grundlagen und praktische Gestaltung
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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Frankfurt am Main [u.a.]
Lang
2006
|
| Series: | Europäische Hochschulschriften
Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft ; 3218 |
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis Klappentext |
| Item Description: | Zugl.: Erlangen-Nürnberg, Univ., Diss., 2006 |
| Physical Description: | XIX, 343 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3631553846 |
Staff View
MARC
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Motivation, Zielsetzung und Gang der Untersuchung 1
1.1 Motivation der Untersuchung................. 1
1.2 Zielsetzung und Gang der Untersuchung........... 3
1
rung 7
2 Finanzintermediation und Bankenregulierung 9
2.1 Existenzerklärung von Banken und Bankenregulierung ... 9
2.2 Ansätze zur Existenzerklärung von Banken - Ein Überblick 11
2.2.1 Transformationsfunktion und Schaffung eines Zah¬
lungssystems ...................... 11
2.2.2 Delegierte Überwachung von Kreditnehmern .... 12
2.2.3 Liquiditätsversicherung................ 14
2.2.4 Kombination von Einlagen- und Kreditgeschäft ... 15
2.3 Zusammenfassung und Bedeutung für die verfolgte Fragestel¬
lung ............................... 17
3 Bank Runs und Einlagensicherung - Ein grundlegendes
Modell 20
3.1 Finanzintermediation bei deterministischer aggregierter Li¬
quiditätspräferenz ....................... 20
3.1.1 Modellstruktur..................... 20
3.1.2 Erstbeste Allokation durch Einlagenverträge..... 23
3.1.3 Bank Runs und Auszahlungsstopp.......... 25
3.2 Finanzintermediation bei stochastischer aggregierter Liqui¬
ditätspräferenz ......................... 26
3.2.1 Erstbeste Allokation bei aggregierter Unsicherheit . 27
3.2.2 Einlagensicherung als Konditiomerungsinstrument . 28
3.3 Würdigung und Kritik des Modells.............. 31
3.3.1 Liquiditätsversicherung und Kapitalmarkt...... 31
3.3.2 Bank Runs als exogen motivierte Nash-Gleichge-
wichte?........................ . 35
і
3.3.3 Einlagensicherung
ter Regulierungseingriff?................ 36
3.3.3.1 Deterministische aggregierte Liqui¬
ditätspräferenz und Auszahlungsstopp ... 37
3.3.3.2
renz und Einlagensicherung......... 37
3.3.3.3 Regulierungsimplikationen......... 40
Bank Runs und Einlagensicherung - Erweiterte Modelle 44
4.1 Unsichere Bankerträge und informationsbasierte Bank Runs 44
4.1.1 Unvollständige Ertragsinformation und partielle Bank
Runs........................... 45
4.1.1.1 Modelldarstellung.............. 45
4.1.1.2 Zusammenfassung und Regulierungsimpli¬
kationen ................... 47
4.1.2 Vollständige Ertragsinformation und Bank Runs . . 48
4.1.2.1 Grundmodell................. 49
4.1.2.2 Erweitertes Modell.............. 52
4.1.2.3 Zusammenfassung und Regulierungsimpli¬
kationen ................... 54
4.1.3 Unvollständige Ertragsinformation, „schmutzige Si¬
gnale und Bank Runs................. 55
4.1.3.1 Modelldarstellung.............. 55
4.1.3.2 Zusammenfassung und Regulierungsimpli¬
kationen ................... 59
4.1.4 Anknüpfungspunkte für die weitere Analyse..... 62
4.2 Interessendivergenz von Bankmanagement / Einlegern und
effiziente Bank Runs...................... 63
4.2.1 Modelldarstellung................... 63
4.2.2 Regulierungsimplikationen............... 67
4.3 Bank Runs und systemisches Risiko ............. 69
4.3.1 Abgrenzung systemisches Risiko ........... 69
4.3.2 Mögliche Transmissionsmechanismen......... 70
4.3.3 Ansteckende Bank Runs und „schmutzige Signale als
Auslöser......................... 73
4.3.3.1 Modellstruktur................ 73
4.3.3.2 Gleichgewichte im Einlagenabzugsspiel . . 75
4.3.3.3 Emlagensienerungsmaßnahmen....... 79
4.3.3.4 Zusammenfassung und Regulierungsimpli-
kationen ................... 81
4.3.4 Bank Runs und Interbankenbeziehungen....... 84
4.3.4.1 Modellstruktur................ 85
4.3.4.2 Interbanken-Markt und erstbeste Allokation 87
Inhaltsverzeichnis ix
4.3.4.3 Aggregierter Liquiditätspräferenzschock und
ansteckende Bank Runs........... 90
4.3.4.4 Zusammenfassung und Regulierungsimpli¬
kationen ................... 94
5 Bank Runs und Einlagensicherung - Synthese der Modelle 99
5.1 Ursachen, Effizienzwirkung und Ausmaß von Bank Runs . . 99
5.2 Vernachlässigte Elemente in der Marktversagensanalyse . . 103
5.3 Positive Wirkungen und Punktionen der Einlagensicherung 106
5.3.1 Einlagensicherung als ex
ment........................... 107
5.3.2 Einlagensicherung als Versicherungsinstrument . . . 110
5.3.3 Funktionen der Einlagensicherung und institutionelle
Organisation...................... 111
5.4 Negative Anreizwirkung der Einlagensicherung....... 113
5.4.1 Eremdfinanzierung und Risikoanreizproblem..... 114
5.4.1.1 Prinzipielle Wirkungsweise des Anreizes zur
Risikoerhöhung................ 114
5.4.1.2 Formale Analyse des Risikoanreizproblems 116
5.4.1.3 Motivation unterschiedlicher Zielfunktionen 122
5.4.1.4 Risikoerhöhung als Effizienzproblem .... 127
5.4.2 Antizipation durch Fremdkapitalgeber........ 129
5.4.2.1 Gegenmaßnahmen Risikoanreizproblem . . 129
5.4.2.2 Einleger als Sonderfall?........... 130
5.4.2.3 Zusammenfassung und Regulierungsimpli¬
kationen ................... 133
5.4.3 Einfluss der Einlagensicherung auf Informationsanrei¬
ze der Einleger..................... 135
5.5 Folgerungen für die Gestaltung der Einlagensicherung . . . 139
5.5.1 Einlagensicherung als ex
ment........................... 139
5.5.2
II
pitalnormen 151
6 Risikosensitive Versicherungsprämien 154
6.1 Risikosensitive Prämien unter vollständiger Information . . 154
6.2 Risikosensitive Prämien unter asymmetrischer Information . 160
6.2.1 Fehlerhafte Beobachtbarkeit des Risikogehalts durch
den Versicherer..................... 160
6.2.2 Risikosensitive Prämien und unbeobachtbarer Risiko¬
typ ............................ 162
Inhaltsverzeichnis
6.2.3 Risikosensitive Prämien und unbeobachtbare Risiko¬
wahl ........................... 166
6.2.3.1 Problematik einer Risikobeschränkung
durch risikosensitive Prämien........ 166
6.2.3.2 Risikobeschränkung durch ex
6.3 Fazit - Risikosensitive Prämien und ihre Verbindung zur Ei¬
genkapitalregulierung ...................... 171
6.3.1 Unbeobachtbarer Risikotyp.............. 172
6.3.2 Unbeobachtbare Risikowahl.............. 172
6.3.3 Praxis der Prämiengestaltung und Anknüpfungspunk¬
te für die weitere Analyse............... 173
Eigenkapitalnormen und Risiko nähme 177
7.1 Grundlegende Formen der Eigenkapitalregulierung..... 177
7.2 Wirkung von Eigenkapitalnormen auf Risikonahme und
Insolvenzwahrscheinlichkeit von Banken........... 180
7.2.1 Eigenkapitalnormen und marktwertmaximierende
Banken......................... 181
7.2.1.1 Modellstruktur................ 182
7.2.1.2 Einführung einer Versicherung von Einlagen 185
7.2.1.3 Einführung Eigenkapitalnormen...... 189
7.2.1.4 Zusammenfassung und Regulierungsimpli¬
kationen ................... 193
7.2.2 Eigenkapitalnormen und risikoaverse Banken .... 193
7.2.2.1 Banken als risikoaverse Portfoliomanager . 196
7.2.2.2 Problematik beschränkter Haftung..... 204
7.2.2.3 Zusammenfassung und Regulierungsimpli¬
kationen ................... 207
7.2.3 Problematik des Value-at-Risk (VaR) als aufsichts¬
rechtliches Risikomaß ................. 211
7.2.3.1 Konzeptionelle Probleme.......... 211
7.2.3.2 Probleme in der Anwendung........ 219
7.2.3.3 Zusammenfassung und Regulierungismph-
kationen ................... 227
Prozyklizität regulatorischer Eigenkapitalvorgaben 232
8.1 Ausfallrisiken und makroökonomisehe Rahmenbedingungen 233
8.2 Ausfallrisikomessung, Konjunkturzyklus und regulatorische
Vorgaben............................ 235
8.2.1 Bonitätsschätzung................... 236
8.2.2 Korrelationsschätzung................. 239
8.2.3 Schätzung der Ausfallverluste............. 243
8.2.4 Korrelation von Ausfallwahrschemlichkeit und Verlust
bei Ausfall ....................... 245
Inhaltsverzeichnis xi
8.2.5 Zusammenfassung - Ausfallrisikomessung und Kon¬
junkturzyklus ...................... 247
8.3 Regulatorische
8.3.1 Pufferbildung - Ursachen und konzeptionelle Bedeu¬
tung für die Bindungswirkung von Eigenkapitalnor¬
men ........................... 250
8.3.2 Theoretische Ansätze zur Pufferbildung....... 252
8.3.3 Empirische Studien zur Pufferbildung........ 255
8.3.4 Zusammenfassung der theoretischen und empirischen
Ergebnisse zum Pufferverhalten............ 259
8.4 Konjunkturelle Konditkmierung risikosensitiver Eigenkapi¬
talnormen als Ausweg?..................... 260
III
privaten Banken in Deutschland und Basel
9 Die Einlagensicherung der privaten Banken in Deutsch¬
land 268
9.1 Die Struktur der Einlagensicherung in Deutschland..... 269
9.2 Die Einlagensicherung der privaten Banken in Deutschland
im Detail............................ 272
9.2.1 Zielsetzung und Sicherungsumfang - Darstellung . . 272
9.2.2 Zielsetzung und Sicherungsumfang - Diskussion . . . 274
9.2.3 Finanzierung der Fondsmittel - Darstellung..... 276
9.2.4 Finanzierung der Fondsmittel - Diskussion...... 277
9.2.5
rechte - Darstellung.................. 278
9.2.6
rechte - Diskussion................... 280
9.3 Fazit - Die Einlagensicherung der privaten Banken in
Deutschland........................... 281
10 Die neuen Eigenkapitalnorm-Vorschläge des Basler Aus¬
schusses für Bankenaufsicht - Basel
10.1 Struktur von Basel
10.2 Säule 1 Eigenkapitamormen - Darstellung.......... 288
10.2.1 Eigenkapital zur Abdeckung des Ausfallrisikos . . . 289
10.2.2 Eigenkapital zur Abdeckung des operationeilen Risikos 292
10.3 Säule 1 Eigenkapitalnormen - Diskussion........... 293
10.3.1 Integration verschiedener Risikoarten......... 293
10.3.2 Risikogewichte und Portfolioorientierung....... 295
10.3.3 Standard-
10.3.4 Eigenkapitalunterlegung operationeller Risiken . . . 299
xii Inhaltsverzeichnis
10.4 Säule 2 Uberprüfungsprozess durch die Aufsicht - Darstellung 299
10.5 Säule 2 Uberprüfungsprozess durch die Aufsicht - Diskussion 303
10.6 Säule 3 Offenlegungspflichten und Marktdisziplin - Darstel¬
lung ............................... 305
10.7 Säule 3 Offenlegungspflichten und Marktdisziplin - Diskussion 308
10.8 Fazit - Basel
Literaturverzeichnis 312
Der Bankensektor zählt zu den am stärksten regulierten Branchen entwickel¬
ter Volkswirtschaften. Zugleich spielt er eine grundlegende Rolle im Spar-
und Investitionsprozess einer arbeitsteiligen Volkswirtschaft. Vor diesem Hin¬
tergrund untersucht diese Monographie umfassend die theoretische Begrün¬
dung von Einlagensicherung und Eigenkapitalnormen für Banken. Sie führt
die unterschiedlichen Regulierungsempfehlungen auf eine vergleichende
Analyse der jeweiligen Modellansätze zurück und bewertet sie kritisch. Darauf
aufbauend diskutiert sie die Gestaltung der Einlagensicherung der privaten
Banken in Deutschland sowie die Vorschläge des Basler Ausschusses für
Bankenaufsicht zur Eigenkapitalregulierung (Basel
Jobst Leikeb, geboren 1973 in Nürnberg, studierte von 1994 bis 1999 Volks¬
wirtschaftslehre in Nürnberg und Detroit. Von 2000 bis zum Abschluss seiner
Promotion 2006 war er Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Volks¬
wirtschaftslehre, insbesondere Finanzwissenschaft, an der Universität Erian-
gen-Nürnberg.
|
| adam_txt |
Inhaltsverzeichnis
Motivation, Zielsetzung und Gang der Untersuchung 1
1.1 Motivation der Untersuchung. 1
1.2 Zielsetzung und Gang der Untersuchung. 3
1
rung 7
2 Finanzintermediation und Bankenregulierung 9
2.1 Existenzerklärung von Banken und Bankenregulierung . 9
2.2 Ansätze zur Existenzerklärung von Banken - Ein Überblick 11
2.2.1 Transformationsfunktion und Schaffung eines Zah¬
lungssystems . 11
2.2.2 Delegierte Überwachung von Kreditnehmern . 12
2.2.3 Liquiditätsversicherung. 14
2.2.4 Kombination von Einlagen- und Kreditgeschäft . 15
2.3 Zusammenfassung und Bedeutung für die verfolgte Fragestel¬
lung . 17
3 Bank Runs und Einlagensicherung - Ein grundlegendes
Modell 20
3.1 Finanzintermediation bei deterministischer aggregierter Li¬
quiditätspräferenz . 20
3.1.1 Modellstruktur. 20
3.1.2 Erstbeste Allokation durch Einlagenverträge. 23
3.1.3 Bank Runs und Auszahlungsstopp. 25
3.2 Finanzintermediation bei stochastischer aggregierter Liqui¬
ditätspräferenz . 26
3.2.1 Erstbeste Allokation bei aggregierter Unsicherheit . 27
3.2.2 Einlagensicherung als Konditiomerungsinstrument . 28
3.3 Würdigung und Kritik des Modells. 31
3.3.1 Liquiditätsversicherung und Kapitalmarkt. 31
3.3.2 Bank Runs als exogen motivierte Nash-Gleichge-
wichte?. . 35
і
3.3.3 Einlagensicherung
ter Regulierungseingriff?. 36
3.3.3.1 Deterministische aggregierte Liqui¬
ditätspräferenz und Auszahlungsstopp . 37
3.3.3.2
renz und Einlagensicherung. 37
3.3.3.3 Regulierungsimplikationen. 40
Bank Runs und Einlagensicherung - Erweiterte Modelle 44
4.1 Unsichere Bankerträge und informationsbasierte Bank Runs 44
4.1.1 Unvollständige Ertragsinformation und partielle Bank
Runs. 45
4.1.1.1 Modelldarstellung. 45
4.1.1.2 Zusammenfassung und Regulierungsimpli¬
kationen . 47
4.1.2 Vollständige Ertragsinformation und Bank Runs . . 48
4.1.2.1 Grundmodell. 49
4.1.2.2 Erweitertes Modell. 52
4.1.2.3 Zusammenfassung und Regulierungsimpli¬
kationen . 54
4.1.3 Unvollständige Ertragsinformation, „schmutzige" Si¬
gnale und Bank Runs. 55
4.1.3.1 Modelldarstellung. 55
4.1.3.2 Zusammenfassung und Regulierungsimpli¬
kationen . 59
4.1.4 Anknüpfungspunkte für die weitere Analyse. 62
4.2 Interessendivergenz von Bankmanagement / Einlegern und
effiziente Bank Runs. 63
4.2.1 Modelldarstellung. 63
4.2.2 Regulierungsimplikationen. 67
4.3 Bank Runs und systemisches Risiko . 69
4.3.1 Abgrenzung systemisches Risiko . 69
4.3.2 Mögliche Transmissionsmechanismen. 70
4.3.3 Ansteckende Bank Runs und „schmutzige" Signale als
Auslöser. 73
4.3.3.1 Modellstruktur. 73
4.3.3.2 Gleichgewichte im Einlagenabzugsspiel . . 75
4.3.3.3 Emlagensienerungsmaßnahmen. 79
4.3.3.4 Zusammenfassung und Regulierungsimpli-
kationen . 81
4.3.4 Bank Runs und Interbankenbeziehungen. 84
4.3.4.1 Modellstruktur. 85
4.3.4.2 Interbanken-Markt und erstbeste Allokation 87
Inhaltsverzeichnis ix
4.3.4.3 Aggregierter Liquiditätspräferenzschock und
ansteckende Bank Runs. 90
4.3.4.4 Zusammenfassung und Regulierungsimpli¬
kationen . 94
5 Bank Runs und Einlagensicherung - Synthese der Modelle 99
5.1 Ursachen, Effizienzwirkung und Ausmaß von Bank Runs . . 99
5.2 Vernachlässigte Elemente in der Marktversagensanalyse . . 103
5.3 Positive Wirkungen und Punktionen der Einlagensicherung 106
5.3.1 Einlagensicherung als ex
ment. 107
5.3.2 Einlagensicherung als Versicherungsinstrument . . . 110
5.3.3 Funktionen der Einlagensicherung und institutionelle
Organisation. 111
5.4 Negative Anreizwirkung der Einlagensicherung. 113
5.4.1 Eremdfinanzierung und Risikoanreizproblem. 114
5.4.1.1 Prinzipielle Wirkungsweise des Anreizes zur
Risikoerhöhung. 114
5.4.1.2 Formale Analyse des Risikoanreizproblems 116
5.4.1.3 Motivation unterschiedlicher Zielfunktionen 122
5.4.1.4 Risikoerhöhung als Effizienzproblem . 127
5.4.2 Antizipation durch Fremdkapitalgeber. 129
5.4.2.1 Gegenmaßnahmen Risikoanreizproblem . . 129
5.4.2.2 Einleger als Sonderfall?. 130
5.4.2.3 Zusammenfassung und Regulierungsimpli¬
kationen . 133
5.4.3 Einfluss der Einlagensicherung auf Informationsanrei¬
ze der Einleger. 135
5.5 Folgerungen für die Gestaltung der Einlagensicherung . . . 139
5.5.1 Einlagensicherung als ex
ment. 139
5.5.2
II
pitalnormen 151
6 Risikosensitive Versicherungsprämien 154
6.1 Risikosensitive Prämien unter vollständiger Information . . 154
6.2 Risikosensitive Prämien unter asymmetrischer Information . 160
6.2.1 Fehlerhafte Beobachtbarkeit des Risikogehalts durch
den Versicherer. 160
6.2.2 Risikosensitive Prämien und unbeobachtbarer Risiko¬
typ . 162
Inhaltsverzeichnis
6.2.3 Risikosensitive Prämien und unbeobachtbare Risiko¬
wahl . 166
6.2.3.1 Problematik einer Risikobeschränkung
durch risikosensitive Prämien. 166
6.2.3.2 Risikobeschränkung durch ex
6.3 Fazit - Risikosensitive Prämien und ihre Verbindung zur Ei¬
genkapitalregulierung . 171
6.3.1 Unbeobachtbarer Risikotyp. 172
6.3.2 Unbeobachtbare Risikowahl. 172
6.3.3 Praxis der Prämiengestaltung und Anknüpfungspunk¬
te für die weitere Analyse. 173
Eigenkapitalnormen und Risiko nähme 177
7.1 Grundlegende Formen der Eigenkapitalregulierung. 177
7.2 Wirkung von Eigenkapitalnormen auf Risikonahme und
Insolvenzwahrscheinlichkeit von Banken. 180
7.2.1 Eigenkapitalnormen und marktwertmaximierende
Banken. 181
7.2.1.1 Modellstruktur. 182
7.2.1.2 Einführung einer Versicherung von Einlagen 185
7.2.1.3 Einführung Eigenkapitalnormen. 189
7.2.1.4 Zusammenfassung und Regulierungsimpli¬
kationen . 193
7.2.2 Eigenkapitalnormen und risikoaverse Banken . 193
7.2.2.1 Banken als risikoaverse Portfoliomanager . 196
7.2.2.2 Problematik beschränkter Haftung. 204
7.2.2.3 Zusammenfassung und Regulierungsimpli¬
kationen . 207
7.2.3 Problematik des Value-at-Risk (VaR) als aufsichts¬
rechtliches Risikomaß . 211
7.2.3.1 Konzeptionelle Probleme. 211
7.2.3.2 Probleme in der Anwendung. 219
7.2.3.3 Zusammenfassung und Regulierungismph-
kationen . 227
Prozyklizität regulatorischer Eigenkapitalvorgaben 232
8.1 Ausfallrisiken und makroökonomisehe Rahmenbedingungen 233
8.2 Ausfallrisikomessung, Konjunkturzyklus und regulatorische
Vorgaben. 235
8.2.1 Bonitätsschätzung. 236
8.2.2 Korrelationsschätzung. 239
8.2.3 Schätzung der Ausfallverluste. 243
8.2.4 Korrelation von Ausfallwahrschemlichkeit und Verlust
bei Ausfall . 245
Inhaltsverzeichnis xi
8.2.5 Zusammenfassung - Ausfallrisikomessung und Kon¬
junkturzyklus . 247
8.3 Regulatorische
8.3.1 Pufferbildung - Ursachen und konzeptionelle Bedeu¬
tung für die Bindungswirkung von Eigenkapitalnor¬
men . 250
8.3.2 Theoretische Ansätze zur Pufferbildung. 252
8.3.3 Empirische Studien zur Pufferbildung. 255
8.3.4 Zusammenfassung der theoretischen und empirischen
Ergebnisse zum Pufferverhalten. 259
8.4 Konjunkturelle Konditkmierung risikosensitiver Eigenkapi¬
talnormen als Ausweg?. 260
III
privaten Banken in Deutschland und Basel
9 Die Einlagensicherung der privaten Banken in Deutsch¬
land 268
9.1 Die Struktur der Einlagensicherung in Deutschland. 269
9.2 Die Einlagensicherung der privaten Banken in Deutschland
im Detail. 272
9.2.1 Zielsetzung und Sicherungsumfang - Darstellung . . 272
9.2.2 Zielsetzung und Sicherungsumfang - Diskussion . . . 274
9.2.3 Finanzierung der Fondsmittel - Darstellung. 276
9.2.4 Finanzierung der Fondsmittel - Diskussion. 277
9.2.5
rechte - Darstellung. 278
9.2.6
rechte - Diskussion. 280
9.3 Fazit - Die Einlagensicherung der privaten Banken in
Deutschland. 281
10 Die neuen Eigenkapitalnorm-Vorschläge des Basler Aus¬
schusses für Bankenaufsicht - Basel
10.1 Struktur von Basel
10.2 Säule 1 Eigenkapitamormen - Darstellung. 288
10.2.1 Eigenkapital zur Abdeckung des Ausfallrisikos . . . 289
10.2.2 Eigenkapital zur Abdeckung des operationeilen Risikos 292
10.3 Säule 1 Eigenkapitalnormen - Diskussion. 293
10.3.1 Integration verschiedener Risikoarten. 293
10.3.2 Risikogewichte und Portfolioorientierung. 295
10.3.3 Standard-
10.3.4 Eigenkapitalunterlegung operationeller Risiken . . . 299
xii Inhaltsverzeichnis
10.4 Säule 2 Uberprüfungsprozess durch die Aufsicht - Darstellung 299
10.5 Säule 2 Uberprüfungsprozess durch die Aufsicht - Diskussion 303
10.6 Säule 3 Offenlegungspflichten und Marktdisziplin - Darstel¬
lung . 305
10.7 Säule 3 Offenlegungspflichten und Marktdisziplin - Diskussion 308
10.8 Fazit - Basel
Literaturverzeichnis 312
Der Bankensektor zählt zu den am stärksten regulierten Branchen entwickel¬
ter Volkswirtschaften. Zugleich spielt er eine grundlegende Rolle im Spar-
und Investitionsprozess einer arbeitsteiligen Volkswirtschaft. Vor diesem Hin¬
tergrund untersucht diese Monographie umfassend die theoretische Begrün¬
dung von Einlagensicherung und Eigenkapitalnormen für Banken. Sie führt
die unterschiedlichen Regulierungsempfehlungen auf eine vergleichende
Analyse der jeweiligen Modellansätze zurück und bewertet sie kritisch. Darauf
aufbauend diskutiert sie die Gestaltung der Einlagensicherung der privaten
Banken in Deutschland sowie die Vorschläge des Basler Ausschusses für
Bankenaufsicht zur Eigenkapitalregulierung (Basel
Jobst Leikeb, geboren 1973 in Nürnberg, studierte von 1994 bis 1999 Volks¬
wirtschaftslehre in Nürnberg und Detroit. Von 2000 bis zum Abschluss seiner
Promotion 2006 war er Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Volks¬
wirtschaftslehre, insbesondere Finanzwissenschaft, an der Universität Erian-
gen-Nürnberg. |
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