Das Immobilienmarktrisiko deutscher Banken:
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Sternenfels
Verl. Wiss. und Praxis
2001
|
| Schriftenreihe: | Stiftung Kreditwirtschaft: Studienreihe der Stiftung Kreditwirtschaft an der Universität Hohenheim
29 |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 280 S. graph. Darst. |
| ISBN: | 3896731122 |
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INHALT
ABBILDUNGEN
.
13
TABELLEN
.
15
ABKUERZUNGEN
.
16
1.
EINFUEHRUNG
UND
THEORETISCHE
GRUNDLAGEN
.
19
1.1.
IDEE UND
ZIEL
DER
ARBEIT
.
19
1.2.
BEGRIFFLICHE
FESTLEGUNGEN
UND
THEORETISCHE
GRUNDLAGEN
.
21
1.2.1.
DEFINITION
UND
NAEHERE
BESCHREIBUNG
DES
INUNOBILIENMARKTRISIKOS
.
21
1.2.2.
DEFINITION
DER
BEGRIFFE
IMMOBILIE
UND
IMMOBILIENMARKT
.
27
1.2.3.THEORETISCHE
GRUNDLAGEN
DER
ARBEIT
.
27
1.2.3.1.
IMMOBILIENOEKONOMIE
.
27
I.2.3.2.
MODERNE
PORTFOLIOTHEORIE
.
28
1.3.
HYPOTHESENBILDUNG,
METHODIK
UND
GANG
DER
UNTERSUCHUNG
.
30
2.
DIEBEDEUTUNGDESIMMOBILIENMARKTRISIKOS
.
33
2.1.
DIE
BEDEUTUNG
DER
IMMOBILIENAKTIVITAETEN
FUER
DIE
DEUTSCHEN
BANKEN
.
33
2.1.1.
DARSTELLUNG
DER
ARTEN
DES
ENGAGEMENTS
AUF
IMMOBILIENMAERKTEN
UND
IHRER
RISIKEN
.
.34
2.1.1.1.
DIREKTINVESTITIONEN
.
35
2.1.1.1.1.
INVESTMENTIMMOBILIEN
.
35
2.1.1.1.2.
EIGENE
IMMOBILIEN
.
40
2.1.1.1.3.
IMMOBILIENLEASING
.
44
2.1.1.2.
KREDITE
.
49
2.1.1.2.1.
KREDITE
AN
DIE
BAU-
UND
IMMOBILIENWIRTSCHAFT
.
49
2.1.1.2.2.
IMMOBILIARKREDITE
.
59
2.1.1.3.
PROVISIONSGESCHAEFTE
UND
BETEILIGUNGEN
.
74
2.1.1.3.1.
PROVISIONSGESCHAEFTE
.
74
2.1.1.3.2.
IMMOBILIENFONDS
.
79
2.1.1.3.3.
BETEILIGUNGEN
.
87
2.1.2.
ZWISCHENFAZIT
.
89
2.2.
DIE
BEDEUTUNG
DES IMR
FUER
BANKAKTIENRENDITEN
.
92
2.2.1.
THEORETISCHE
FUNDIERUNG
.
93
2.2.2.
EMPIRISCHE
UNTERSUCHUNG
.
97
2.2.2.1.
ANFORDERUNGEN
AN
DAS
MODELL
.
97
2.2.2.2.
WAHL
DER
INDIZES
.
97
2.2.2.2.I.
IMMOBILIENINDEX
.
97
2.2.2.2.2.
AKTIENINDEX
.
100
2.2.2.2.3.
ZINSINDEX
.
101
2.2.2.3.
DATEN
.
102
2.2.2.4.
EMPIRISCHE
ERGEBNISSE
.
104
2.2.2.4.I.
TEST
DER
NEBENBEDINGUNGEN
.
104
2.2.2.4.2.
ORTHOGONALISIERUNG
.
105
2.2.2.4.3.
ERGEBNISSE
DER
REGRESSION
NACH
ORTHOGONALISIERUNG
.
106
2.2.3.
ZWISCHENFAZIT
.
109
2.3.
IMMOBILIENKRISEN
UND
IHRE
AUSWIRKUNGEN
AUF
BANKEN
.
110
2.3.1.
THEORETISCHE
ERKENNTNISSE
UEBER
DIE
ZUSAMMENHAENGE
VON
IMMOBILIENZYKLEN,
IMMOBILIENKRISEN
UND
BANKEN
.
111
2.3.2.DIE
IMMOBILIENKRISE
IN
DEN
USA
IN
DEN
80ER
UND
90ER
JAHREN
.
115
2.3.2.I.
VERLAUF
DER
KRISE
.
115
2.3.2.I.I.
BOOM:
ANFANG
BIS
MITTE
DER
80ER
JAHRE
.
115
2.3.2.I.2.
TRENDWENDE:
MITTE
DER
80ER
JAHRE
.
116
2.3.2.1.3.
KRISE:
VON
MITTE DER
80ER
BIS
ANFANG
DER
90ER
JAHRE
.
116
2.3.2.2.
DIE
AUSWIRKUNGEN
AUF
BANKEN
.
118
2.3.3.DIE
BUEROIMMOBILIENKRISE
IN
LONDON
ANFANG
DER
90ER
JAHRE
.
120
2.3.3.I.
VERLAUF
DER
KRISE
.
120
2.3.3.1.1.
BOOM:
1986-1988
.
120
2.3.3.I.2.
KRISE:
1989-1992
.
122
2.3.3.2.
DIE
AUSWIRKUNGEN
AUF
BANKEN
.
123
2.3.4.
WEITERE
IMMOBILIENKRISEN
.
125
2.3.5.UEBERTRAGBARKEIT
AUF
DEUTSCHLAND
UND
ZWISCHENFAZIT
.
127
2.3.5.1.
IMMOBILIENKRISEN
IN
DEUTSCHLAND
.
127
2.3.5.2.
PRUEFUNG
DER
UEBERTRAGBARKEIT
DER
AUSLAENDISCHEN
ERKENNTNISSE
.
128
2.3.5.3.
ZWISCHENFAZIT
.
130
3.
DAS
MANAGEMENT
DES
IMMOBILIENMARKTRISIKOS
.
133
3.1.
DAS
IMMOBILIENRISIKOMANAGEMENT
IN
DER
BISHERIGEN
PRAXIS
.
133
3.1.1.
BESTANDTEILE
DES
IMMOBILIENRISIKOMANAGEMENTS
UND
EINORDNUNG
IN
DAS
GESAMTBANKRISIKOMANAGEMENT
.
133
3.1.2.BESCHREIBUNG
DES
STATUS
QUO
.
136
3.1.2.1.
INFORMATIONSBASIS
.
136
3.I.2.2.
VORHANDENEINSTRUMENTE
.
136
3.1.3.DEFIZITE
DER
VORHANDENEN
INSTRUMENTE
.
139
10
3.I.3.I.
UNGEEIGNETE INSTRUMENTE
FUER
PORTFOLIORISIKEN
.
140
3.I.3.2.
FEHLENDER
IMMOBILIENMARKTBEZUG
.
143
3.1.4.ZWISCHENFAZIT
.
144
3.2.
MOEGLICHKEITEN
ZUR
MESSUNG
DES IMMOBILIENMARKTRISIKOS
.
144
3.2.1.
RISIKOIDENTIFIZIERUNG
.
145
3.2.1.1.
BEKANNTE
METHODEN
ZUR
IDENTIFIZIERUNG
DES
IMR
.
145
3.2.1.2.
GEOINFORMATIONSSYSTEME
ALS
IDEALE
METHODE
ZUR
IDENTIFIZIERUNG
DES
IMR
.
148
3.2.1.2.1,
DEFINITION
.
148
3.2.1.2.2.
DATENBASIS
UND
FUNKTION
.
148
3.2.I.2.3.
BISHERIGER
EINSATZ
BEI
BANKEN
.
150
3.2.I.2.4.
POTENTIELLER
EINSATZ
IM
IMMOBILIENRISIKOMANAGEMENT
.
151
3.2.I.2.5.
EINSATZ
ZUR
IDENTIFIZIERUNG
DES
IMR
.
154
3.2.2.
RISIKOERFASSUNG
.
155
3.2.3.EXKURS:
IMMOBILIENINDIZES
.
157
3.2.3.1.
BEGRIFF
.
157
3.2.3.2.
ANFORDERUNGEN
.
157
3.2.3.3.
INDEXARTEN
.
158
3.2.3.4.
DEUTSCHE
INDIZES
.
159
3.2.3.5.
FAZIT.
.
159
3.2.4.
RISIKOQUANTIFIZIERUNG
.
160
3.2.4.I.
DAS
VALUE-AT-RISK-KONZEPT
ALS
IDEALFORM
DER
QUANTIFIZIERUNG
VON
MARKTRISIKEN
.
160
3.2.4.1.1.
BERECHNUNG
DER
RISIKOPOSITION
UND
DER
SCHWANKUNG
DES
RISIKOPARAMETERS
.
160
3.2.4.I.2.
VORSTELLUNG
DES
KONZEPTS
UND
PRUEFUNG
DER
UEBERTRAGBARKEIT
AUF
DAS
IMR
.
161
3.2.4.2.
ALTERNATIVE
METHODEN
.
166
3.2.4.2.I.
SENSITIVITAETSANALYSE
.
166
3.2.4.2.2.
GEOINFORMATIONSSYSTEM
.
170
3.2.4.2.3.
UEBERTRAGUNG
VON
VERFAHREN
AUS
DER
MANAGEMENTLEHRE
.
175
3.2.5.
RISIKOVERARBEITUNG
.
177
3.3.
MOEGLICHKEITEN
ZUR
BESSEREN
STEUERUNG
DES
IMR
.
177
3.3.1.
KRITERIEN
FUER
DIE
AUSWAHL
GEEIGNETER
STEUERUNGSINSTRUMENTE
.
178
3.3.1.1.
RISIKOREDUZIERUNG
.
181
3.3.1.1.1.
ERHOEHUNG
DER
RISIKOTRANSPARENZ
.
181
3.3.1.1.2.
RISIKOUMVERTEILUNG
.
184
3.3.1.1.3.
RISIKOTEILUNG
.
189
3.3.1.1.4.
RISIKOABGELTUNG
.
189
3.3.1.1.5.
RISIKOSTREUUNG
.
190
3.3.1.1.6.
RISIKOBEGRENZUNG
.
191
11
3.3.I.2.
RISIKOKOMPENSATION
.
191
3.3.1.2.1.
TERMINGESCHAEFTE
.
196
3.3.1.2.2.
OPTIONEN
.
197
3.3.1.2.3.
SWAPS
.
198
3.3.1.2.4.
KOMBINATIONSINSTRUMENTE
.
199
3.3.1.2.5.
VERSICHERUNG
.
200
3.3.1.2.6.
ORIGINAERE
HEDGES
.
200
3.3.2.
ZWISCHENFAZIT
UND
AUSBLICK
.
201
4.
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
.
205
ANHAENGE
.
209
LITERATUR
.
245
QUELLEN
.
279
12 |
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