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  1. 1
    Identifying monetary policy shocks via changes in volatility

    Identifying monetary policy shocks via changes in volatility von Lanne, Markku, Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 2006
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  2. 2
    Test procedure for unit roots in time series with level shifts at unknown time

    Test procedure for unit roots in time series with level shifts at unknown time von Lanne, Markku, Lütkepohl, Helmut 1951-, Saikkonen, Pentti

    Veröffentlicht 2001
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  3. 3
    Reducing size distortions of parametric stationarity tests

    Reducing size distortions of parametric stationarity tests von Lanne, Markku, Saikkonen, Pentti

    Veröffentlicht 2000
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  4. 4
    Unit root tests for time series with level shifts a comparison of different proposals

    Unit root tests for time series with level shifts a comparison of different proposals von Lanne, Markku, Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 2000
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  5. 5
    Comparison of unit root tests for time series with level shifts

    Comparison of unit root tests for time series with level shifts von Lanne, Markku, Lütkepohl, Helmut 1951-, Saikkonen, Pentti

    Veröffentlicht 1999
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  6. 6
    Essays on inference in time series models with near unit roots applications to interest rates

    Essays on inference in time series models with near unit roots applications to interest rates von Lanne, Markku

    Veröffentlicht 1997
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  7. 7
    Structural vector autoregressions with nonnormal residuals

    Structural vector autoregressions with nonnormal residuals von Lanne, Markku, Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 2006
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  8. 8
    Unit root tests for time series with level shifts a comparison of different proposals

    Unit root tests for time series with level shifts a comparison of different proposals von Lanne, Markku, Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 2001
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  9. 9
    Test procedures for unit roots in time series with level shifts at unknown time

    Test procedures for unit roots in time series with level shifts at unknown time von Lanne, Markku, Lütkepohl, Helmut 1951-, Saikkonen, Pentti

    Veröffentlicht 2001
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    Gespeichert in:
  10. 10
    Modeling the U.S. short-term interest rate by mixture autoregressive processes

    Modeling the U.S. short-term interest rate by mixture autoregressive processes von Lanne, Markku, Saikkonen, Pentti

    Veröffentlicht 2000
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  11. 11
    Stock prices and economic fluctuations a Markov switching structural vector autoregressive analysis

    Stock prices and economic fluctuations a Markov switching structural vector autoregressive analysis von Lanne, Markku, Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 2008
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  12. 12
    Stock prices and economic fluctuations a Markov switching structural vector autoregressive analysis

    Stock prices and economic fluctuations a Markov switching structural vector autoregressive analysis von Lanne, Markku, Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 2008
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  13. 13
    Structural vector autoregressions with nonormal residuals

    Structural vector autoregressions with nonormal residuals von Lanne, Markku, Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 2006
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    Gespeichert in:
  14. 14
    Structural vector autoregressions with nonnormal residuals

    Structural vector autoregressions with nonnormal residuals von Lanne, Markku, Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 2006
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    Gespeichert in:
  15. 15
    Identifying monetary policy shocks via changes in volatility

    Identifying monetary policy shocks via changes in volatility von Lanne, Markku, Lütkepohl, Helmut 1951-

    Veröffentlicht 2006
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  16. 16
    Nonlinear GARCH models for highly persistent volatility

    Nonlinear GARCH models for highly persistent volatility von Lanne, Markku, Saikkonen, Pentti

    Veröffentlicht 2002
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  17. 17
    Unit root tests in the presence of innovational outliers

    Unit root tests in the presence of innovational outliers von Lanne, Markku, Lütkepohl, Helmut 1951-, Saikkonen, Pentti

    Veröffentlicht 2001
    Buch Fernleihe Bestellen


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