Konzeption einer optimalen Steuerung des operationellen Risikos in Banken:
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| Format: | Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Basel
Wirtschaftswiss. Zentrum
2005
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| Schriftenreihe: | Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum >Basel>
WWZ-Forschungsbericht ; 2005, 9 |
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Einleitung 4
1. Konzeptionelle Grundlagen der Steuerung des Operationellen Risikos 5
1.1 Die Risikosteuerung als Phase des iterativen Management Zyklus 5
1.2 Typologisierung und Darstellung von Ansätzen zur Messung des Operationellen Risikos 8
1.2.1 Ansätze zur qualitativen Bewertung des operationellen Risikos 9
1.2.2 Risikoquantifizierung durch Modellierung von Verlustdaten 11
1.2.3 Kausale Risikomessung als mögliche Synthese qualitativer und quantitativer Messansätze.. 19
1.3 Die Steuerung des Operationellen Risikos im Rahmen von Basel II 33
2. Darstellung von Instrumenten zur Begrenzung des operationellen Risikos 42
2.1 Darstellung direkt ursachenbasierter Massnahmen 43
2.1.1 Massnahmen zur Begrenzung der Risikoursache Mensch 43
2.1.2 Die Begrenzung von Prozessrisiken 50
2.1.3 Ansätze zur Begrenzung von Systemrisiken 53
2.1.4 Begrenzung von bankexternen Risiken 55
2.2 Aufbau eines internen Kontrollsystems zur ursachenübergreifenden Begrenzung des operationellen
Risikos 57
2.3 Instrumente der alternativen Risikofinanzierung 60
3. Analyse der Steuerungsansätze und Herleitung optimaler Steuerungsmassnahmen 73
3.1 Analyse der Steuerungsinstrumente 73
3.1.1 Instrumente des traditionellen Risikotransfers 73
3.1.2 Instrumente des alternativen Risikotransfers 78
3.1.3 Hybrideinstrumente 82
3.2 Integration der Kosten von Steuerungsmassnahmen in die risikoadjustierte Ergebnismessung 87
3.2.1 Grundlagen der risikoadjustierten Ergebnismessung 87
3.2.2 Inhaltliche Konkretisierung der Cost of Risk 88
3.2.3 Integration der Cost of Risk in die risikoadjustierte Ergebnismessung 89
3.3 Problemstrukturen zur Festlegung optimaler Steuerungsmassnahmen 90
3.3.1 These zur Festlegung eines optimalen Sicherungsgrades 90
3.3.2 Modellstrukturen zur Herleitung eines optimalen Sicherungsgrades 91
3.3.3 Beispiel zur praktischen Herleitung eines optimalen Sicherungsgrades 96
Fazit 98
Abbildungsverzeichnis 99
Literaturverzeichnis 102
|
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Inhaltsverzeichnis
Einleitung 4
1. Konzeptionelle Grundlagen der Steuerung des Operationellen Risikos 5
1.1 Die Risikosteuerung als Phase des iterativen Management Zyklus 5
1.2 Typologisierung und Darstellung von Ansätzen zur Messung des Operationellen Risikos 8
1.2.1 Ansätze zur qualitativen Bewertung des operationellen Risikos 9
1.2.2 Risikoquantifizierung durch Modellierung von Verlustdaten 11
1.2.3 Kausale Risikomessung als mögliche Synthese qualitativer und quantitativer Messansätze. 19
1.3 Die Steuerung des Operationellen Risikos im Rahmen von Basel II 33
2. Darstellung von Instrumenten zur Begrenzung des operationellen Risikos 42
2.1 Darstellung direkt ursachenbasierter Massnahmen 43
2.1.1 Massnahmen zur Begrenzung der Risikoursache Mensch 43
2.1.2 Die Begrenzung von Prozessrisiken 50
2.1.3 Ansätze zur Begrenzung von Systemrisiken 53
2.1.4 Begrenzung von bankexternen Risiken 55
2.2 Aufbau eines internen Kontrollsystems zur ursachenübergreifenden Begrenzung des operationellen
Risikos 57
2.3 Instrumente der alternativen Risikofinanzierung 60
3. Analyse der Steuerungsansätze und Herleitung optimaler Steuerungsmassnahmen 73
3.1 Analyse der Steuerungsinstrumente 73
3.1.1 Instrumente des traditionellen Risikotransfers 73
3.1.2 Instrumente des alternativen Risikotransfers 78
3.1.3 Hybrideinstrumente 82
3.2 Integration der Kosten von Steuerungsmassnahmen in die risikoadjustierte Ergebnismessung 87
3.2.1 Grundlagen der risikoadjustierten Ergebnismessung 87
3.2.2 Inhaltliche Konkretisierung der Cost of Risk 88
3.2.3 Integration der Cost of Risk in die risikoadjustierte Ergebnismessung 89
3.3 Problemstrukturen zur Festlegung optimaler Steuerungsmassnahmen 90
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3.3.2 Modellstrukturen zur Herleitung eines optimalen Sicherungsgrades 91
3.3.3 Beispiel zur praktischen Herleitung eines optimalen Sicherungsgrades 96
Fazit 98
Abbildungsverzeichnis 99
Literaturverzeichnis 102 |
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