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Ökonometrie: das R-Arbeitsbuch

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Auer, Ludwig von 1966- (VerfasserIn), Hoffmann, Sönke 1974- (VerfasserIn), Kranz, Tobias T. (VerfasserIn)
Format:	Buch
Sprache:	German
Veröffentlicht:	Berlin Springer Gabler [2024]
Ausgabe:	2. Auflage
Schlagworte:	Ökonometrie Dynamische Modelle Einfaches lineares Regressionsmodell Hypothesentest Interdependente Gleichungssysteme Lösungen Multiples lineares Regressionsmodell Punktschätzung Regressionsannahmen Schätzung Schätzverfahren Wahrscheinlichkeitsverteilungen Übungen
Online-Zugang:	Auszug Inhaltsverzeichnis
Beschreibung:	xix, 540 Seiten Diagramme
ISBN:	9783662682630

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adam_text	INHALT A AUFGABEN UND R-BOXEN 1 A1 EINLEITUNG 3 AI. 1 WAS IST OEKONOMETRIE? . 3 AL. 2 DATENSATZTYPEN . 4 R-BOX 1.1: INSTALLATION DER BASISPROGRAMME . 5 R-BOX 1.2: ANPASSUNG GLOBALER OPTIONEN . 6 R-BOX 1.3: INSTALLATION VON BENOETIGTEN PAKETEN . 9 AL. 3 INSTALLATION VON PAKETEN IN RSTUDIO . 11 R-BOX 1.4: ERSTE SCHRITTE MIT R . 11 AL .4 SPENDENBEREITSCHAFT . 15 AI. 5 KELLNER MIT ZWEI GAESTEN . 17 TIPP 1 FUER R-FAHRENE: R-PAKETE AUTOMATISCH AKTIVIEREN . 18 A2 SPEZIFIKATION 19 A2.1 A-, B UND C-ANNAHMEN . 19 R-BOX 2.1: ZUSAMMENSPIEL WICHTIGER FENSTER IN RSTUDIO . 20 A2.2 SPEZIFIKATION IN DER EINFACHREGRESSION . 25 A2.3 STATISTISCHES REPETITORIUM . 26 R-BOX 2.2: WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNG UND ZUFALLSGENERATOR . 27 A2.4 ZUFALLSWERTE . 28 TIPP 2 FUER R-FAHRENE: R-BEFEHL UMBRECHEN . 29 A3 SCHAETZUNG I: PUNKTSCHAETZUNG 31 R-BOX 3.1: OBJEKTVERWALTUNG . 32 R-BOX 3.2: DATENTYPEN, DATENSTRUKTUREN UND OBJEKTKLASSEN . 32 R-BOX 3.3: DATENSTRUKTUREN I: UEBERBLICK .34 R-BOX 3.4: DATENSTRUKTUREN II: VEKTOR . 38 A3.1 TRINKGELD (TEIL 1) .43 R-BOX 3.5: DATENSTRUKTUREN III: MATRIX UND ARRAY . 44 R-BOX 3.6: DATENSTRUKTUREN IV: DATAFRAME . 47 R-BOX 3.7: DATENSTRUKTUREN V: LISTE . 50 A3.2 TRINKGELD (TEIL 2) . 52 XII INHALT R-BOX 3.8: KQ-SCHAETZUNG DES EINFACHEN REGRESSIONSMODELLS . 53 A3.3 TRINKGELD (TEIL 3) . 58 R-BOX 3.9: DATEN IM R-DATENFORMAT SPEICHERN UND LADEN . 59 A3. 4 ANSCOMBES QUARTETT . 61 R-BOX 3.10: IMPORT UND EXPORT FREMDER DATENFORMATE . 62 A3.5 LEBENSZUFRIEDENHEIT (TEIL 1) .67 TIPP 3 FUER R-FAHRENE: ZUWEISUNGSOPERATOR . 69 A4 INDIKATOREN FUER DIE QUALITAET VON SCHAETZVERFAHREN 71 R-BOX 4.1: OBJEKTVERARBEITUNG I: FUNKTIONEN . 71 R-BOX 4.2: HILFE! .76 A4.1 TRINKGELD-SIMULATION (STOERGROESSEN) . 78 R-BOX 4.3: (AUS-)KOMMENTIEREN .80 A4.2 TRINKGELD-SIMULATION (STOERGROESSEN, FORTS.) . 81 R-BOX 4.4: WIEDERHOLTE STICHPROBEN . 81 R-BOX 4.5: HISTOGRAMME . 85 A4.3 TRINKGELD-SIMULATION (PUNKTSCHAETZER) .86 TIPP 4 FUER R-FAHRENE: R-OUTPUT ERZWINGEN ODER UNTERDRUECKEN . 88 A5 SCHAETZUNG II: INTERVALLSCHAETZER 89 R-BOX 5.1: OBJEKTVERARBEITUNG II: OPERATOREN . 89 A5.1 TRINKGELD (TEIL 4) . 93 A5.2 TRINKGELD-SIMULATION (STOERGROESSEN UND RESIDUENVARIANZ) . 94 R-BOX 5.2: DEFINITION EIGENER FUNKTIONEN . 95 R-BOX 5.3: INTERVALLSCHAETZUNG . 97 A5.3 TRINKGELD (TEIL 5) . 99 A5. 4 BREMSWEG (TEIL 1) . 100 R-BOX 5.4: KONFIDENZINTERVALLE WIEDERHOLTER STICHPROBEN . 101 A5.5 TRINKGELD-SIMULATION (INTERVALLSCHAETZER) . 103 TIPP 5 FUER R-FAHRENE: R-SKRIPT AUSFUEHREN . 105 A6 HYPOTHESENTEST 107 A6.1 TRINKGELD (TEIL 6) .107 R-BOX 6.1: T-TEST FUER EINZELNE PARAMETER . 109 A6.2 TRINKGELD (TEIL 7) . 114 A6.3 LEBENSZUFRIEDENHEIT (TEIL 2) .114 A6.4 BREMSWEG (TEIL 2) . 115 TIPP 6 FUER R-FAHRENE: R-OBJEKT FINDEN . 116 A7 PROGNOSE 117 A7.1 PROGNOSEINTERVALL VERSUS KONFIDENZ UND AKZEPTANZINTERVALL . 117 R-BOX 7.1: PUNKTPROGNOSE UND PROGNOSEINTERVALL . 118 R-BOX 7.2: PROGNOSEN WIEDERHOLTER STICHPROBEN . 120 A7.2 TRINKGELD (TEIL 8) . 122 A7.3 TRINKGELD-SIMULATION (PROGNOSE) . 123 INHALT XIII R-BOX 7.3: GRAFIKEN FUER EINFACHREGRESSIONEN . 125 A7.4 BREMSWEG (TEIL 3) . 126 A7.5 SPEISEEIS . 127 TIPP 7 FUER R-FAHRENE: ZWISCHEN FENSTERN WECHSELN . 128 A8 SPEZIFIKATION (K 1) 129 A8.1 VERGLEICH DER ANNAHMEN . 129 A8.2 DUENGER (TEIL 1) . 129 R-BOX 8.1: ZUFALLSSTICHPROBEN . , . 130 A8.3 PERFEKTE MULTIKOLLINEARITAET . 131 TIPP 8 FUER R-FAHRENE: SCHRIFTGROESSE AENDERN . 132 A9 SCHAETZUNG (K 1) 133 R-BOX 9.1: KQ-SCHAETZUNG DES MULTIPLEN REGRESSIONSMODELLS . 133 A9.1 DUENGER (TEIL 2) . 138 A9.2 DUENGER (TEIL 3) . 139 A9.3 DUENGER (TEIL 4) . 141 A9.4 ERSPARNISSE (TEIL 1) . 141 A9.5 GRAVITATIONSMODELL (TEIL 1) . 142 TIPP 9 FUER R-FAHRENE: R-SKRIPT BEGINNEN . 143 A10 HYPOTHESENTEST (K 1) 145 R-BOX 10.1: T-TEST EINER LINEARKOMBINATION . 145 A1 0.1 DUENGER (TEIL 5) . 148 R-BOX 10.2: F-TEST MEHRERER LINEARKOMBINATIONEN . 149 A10.2 DUENGER (TEIL 6) . 153 A10.3 ERSPARNISSE (TEIL 2) . 156 TIPP 10 FUER R-FAHRENE: R-SKRIPT STRUKTURIEREN . 156 A11 PROGNOSE (K 1) 157 R-BOX 11.1: PROGNOSE IN DER MEHRFACHREGRESSION . 157 A1 1.1 DUENGER (TEIL 7) . 160 AL 1.2 MEHRERE PUNKTPROGNOSEN . 161 TIPP 11 FUER R-FAHRENE: ZEILEN VON R-SKRIPTEN VERTAUSCHEN . 162 AI 2 PRAESENTATION UND VERGLEICH VON SCHAETZERGEBNISSEN 163 R-BOX 12.1: FLEXIBLE UND EFFIZIENTE DARSTELLUNG VON ZUSAMMENFAS SUNGEN . 164 AL 2.1 DESKRIPTIVE ZUSAMMENFASSUNGEN VON DATENSAETZEN . 168 A1 2.2 DUENGER (TEIL 8) . 168 TIPP 12 FUER R-FAHRENE: DIREKTER ZUGRIFF AUF R-PAKET . 170 A13ANNAHME A1: VARIABLENAUSWAHL 171 A13.1 LOHNSTRUKTUR (TEIL 1) . 171 R-BOX 13.1: INFORMATIONSKRITERIEN . 173 A13.2 LOHNSTRUKTUR (TEIL 2) .174 XIV INHALT R-BOX 13.2: SIMULATION DER KONSEQUENZEN AUSGELASSENER VARIABLEN 175 A13.3 VERZERRUNGEN DURCH AUSGELASSENE VARIABLEN . 176 A1 3.4 IRRELEVANTE EXOGENE VARIABLEN . 177 R-BOX 13.3: AUTOMATISIERTE VARIABLENAUSWAHL . 179 AL 3.5 AUTOMOBILE . 179 A13.6 COMPUTERMIETEN (TEIL 1) . 180 TIPP 13 FUER R-FAHRENE: REPLIZIERBARKEIT VON ERGEBNISSEN . 182 A14 ANNAHME A2: FUNKTIONALE FORM 183 R-BOX 14.1: RESET-VERFAHREN . 183 AL 4.1 MILCH (TEIL 1) . 185 R-BOX 14.2: BOX-COX-TEST . 187 A14.2 MILCH (TEIL 2) . 191 A14.3 GRAVITATIONSMODELL (TEIL 2) . 193 AL 4.4 COMPUTERMIETEN (TEIL 2) . 194 A14.5 COBB-DOUGLAS-PRODUKTIONSFUNKTION . 195 A14.6 TRANSFORMATION VON VARIABLEN . 196 AI 4.7 LINEARISIERUNG . 197 TIPP 14 FUER R-FAHRENE: SIMULTANE MEHRZEILIGE MODIFIKATION VON R SKRIPTEN 198 A15 ANNAHME A3: KONSTANTE PARAMETERWERTE 199 R-BOX 15.1: GRAFIKEN GESTALTEN UND EXPORTIEREN . 200 A15.1 WIRKUNG DER HARTZ-IV-GESETZE (TEIL 1) . 207 R-BOX 15.2: DUMMY-VARIABLEN . 208 AL 5.2 WIRKUNG DER HARTZ IV GESETZE (TEIL 2) . 211 R-BOX 15.3: PROGNOSTISCHER CHOW-TEST UND QLR-TEST . 212 A15.3 WIRKUNG DER HARTZ IV GESETZE (TEIL 3) . 215 R-BOX 15.4: DATENSAETZE FILTERN . 216 A1 5.4 LOHNDISKRIMINIERUNG . 218 TIPP 15 FUER R-FAHRENE: DATENTYP UMWANDELN . 220 A16 ANNAHME BL: ERWARTUNGSWERT DER STOERGROESSE 221 A1 6.1 PRODUKTION VON KUGELLAGERN . 221 R-BOX 16.1: SCHLEIFEN . 222 AL 6.2 BREMSWEG (TEIL 4) . 225 TIPP 16 FUER R-FAHRENE: SPALTEN ODER ZEILENWEISE BERECHNUNGEN . 226 A17ANNAHME B2: HOMOSKEDASTIZITAET 229 A1 7.1 MIETPREISE (TEIL 1) . 229 R-BOX 17.1: DATENSAETZE UMSORTIEREN . 231 A1 7.2 MIETPREISE (TEIL 2) . 234 R-BOX 17.2: HETEROSKEDASTIZITAET TESTEN .235 A1 7.3 MIETPREISE (TEIL 3) .242 AL 7.4 MIETPREISE (TEIL 4) .243 INHALT XV AI 7.5 AUSGABEN DER US-BUNDESSTAATEN . 244 A17.6 AUSGABEN DER EU-25 . 246 TIPP 17 FUER R-FAHRENE: R-SKRIPT DURCHSUCHEN .247 A18 ANNAHME B3: FREIHEIT VON AUTOKORRELATION 249 R-BOX 18.1: AR(L)-PROZESSE SIMULIEREN . 250 A18.1 SIMULATION VON AR(1)-PROZESSEN . 252 R-BOX 18.2: AUTOKORRELATION TESTEN . 253 A18.2 FILTER (TEIL 1) . 257 R-BOX 18.3: SCHAETZUNG BEI AUTOKORRELATION .258 A18.3 FILTER (TEIL 2) . 261 TIPP 18 FUER R-FAHRENE: FAKTORVARIABLEN . 262 A19 ANNAHME B4: NORMALVERTEILTE STOERGROESSEN 265 R-BOX 19.1: JARQUE-BERA-TEST .265 A1 9.1 PRO-KOPF-EINKOMMEN . 266 R-BOX 19.2: WAHRSCHEINLICHKEITSVERTEILUNGEN GRAFISCH DARSTELLEN . . 268 A19.2 NORMALVERTEILUNG .268 TIPP 19 FUER R-FAHRENE: GRUPPENWEISE BERECHNUNGEN .270 A20 ANNAHME CL: ZUFALLSUNABHAENGIGE EXOGENE VARIABLEN 271 A20.1 VERSICHERUNGSVERKAEUFE (TEIL 1) . 271 R-BOX 20.1: ZWEISTUFIGE KQ-SCHAETZUNG . 274 A20.2 VERSICHERUNGSVERKAEUFE (TEIL 2) . 276 A20.3 WINDSCHUTZSCHEIBEN . 278 TIPP 20 FUER R-FAHRENE: ZAHLEN ABRUNDEN UND AUFRUNDEN .279 A21 ANNAHME C2: KEINE PERFEKTE MULTIKOLLINEARITAET 281 A2 1.1 PERFEKTE MULTIKOLLINEARITAET . 281 R-BOX 21.1: KORRELATIONSTABELLE .282 A21. 2 PREISE VON LASERDRUCKERN .283 TIPP 21 FUER R-FAHRENE: DIMENSIONEN DER R-OBJEKTE AUSGEBEN . 285 A22 DYNAMISCHE MODELLE 287 A22.1 ANPASSUNG DES PERSONALBESTANDS . 287 R-BOX 22.1: STATIONARITAET GRAFISCH PRUEFEN .288 A22.2 SCHEINBARE REGRESSIONSBEZIEHUNGEN (TEIL 1) . 290 R-BOX 22.2: DATENLUECKEN . 292 A22. 3 SCHEINBARE REGRESSIONSBEZIEHUNGEN (TEIL 2) . 294 A22. 4 FEHLERKORREKTURMODELL . 294 TIPP 22 FUER R-FAHRENE: ZEITREIHENOBJEKTE DEFINIEREN . 297 A23 INTERDEPENDENTE GLEICHUNGSSYSTEME 299 A23.1 WERBUNG UND ABSATZ . 299 R-BOX 23.1: GROSSE DATENSAETZE DURCHSUCHEN . 301 A23. 2 MAKROOEKONOMISCHES MODELL . 302 XVI INHALT A23.3 REGIONALE LEBENSHALTUNGSKOSTEN . 303 TIPP 23 FUER R-FAHRENE: RECHENZEIT PROGNOSTIZIEREN .305 L LOESUNGEN 307 L1 EINLEITUNG 309 L1.1 WAS IST OEKONOMETRIE? .309 L1 .2 DATENSATZTYPEN . 310 L1 .3 INSTALLATION VON PAKETEN IN RSTUDIO . 311 L1.4 SPENDENBEREITSCHAFT . 311 L1. 5 KELLNER MIT ZWEI GAESTEN .313 L2 SPEZIFIKATION 317 L2.1 A-, B UND C-ANNAHMEN . 317 L2.2 SPEZIFIKATION IN DER EINFACHREGRESSION . 317 L2.3 STATISTISCHES REPETITORIUM .319 L2.4 ZUFALLSWERTE . 321 L3 SCHAETZUNG I: PUNKTSCHAETZUNG 323 L3.1 TRINKGELD (TEIL 1) . 323 L3.2 TRINKGELD (TEIL 2) . 325 L3.3 TRINKGELD (TEIL 3) . 327 L3.4 ANSCOMBES QUARTETT . 329 L3. 5 LEBENSZUFRIEDENHEIT (TEIL 1) . 331 L4 INDIKATOREN FUER DIE QUALITAET VON SCHAETZVERFAHREN 335 L4.1 TRINKGELD-SIMULATION (STOERGROESSEN TEIL 1) . 335 L4.2 TRINKGELD-SIMULATION (STOERGROESSEN TEIL 2) . 337 L4.3 TRINKGELD-SIMULATION (PUNKTSCHAETZER) . 338 L5 SCHAETZUNG II: INTERVALLSCHAETZER 341 L5.1 TRINKGELD (TEIL 4) . 341 L5.2 TRINKGELD-SIMULATION (STOERGROESSEN UND RESIDUENVARIANZ) .342 L5.3 TRINKGELD (TEIL 5) . 343 L5.4 BREMSWEG (TEIL 1) . 345 L5. 5 TRINKGELD-SIMULATION (INTERVALLSCHAETZER) . 346 L6 HYPOTHESENTEST 351 L6.1 TRINKGELD (TEIL 6) . 351 L6.2 TRINKGELD (TEIL 7) .353 L6.3 LEBENSZUFRIEDENHEIT (TEIL 2) . 354 L6.4 BREMSWEG (TEIL 2) . 357 L7 PROGNOSE 359 L7.1 PROGNOSEINTERVALL VERSUS KONFIDENZ UND AKZEPTANZINTERVALL . . 359 L7.2 TRINKGELD (TEIL 8) . 360 INHALT XVII L7.3 TRINKGELD-SIMULATION (PROGNOSE) .362 L7.4 BREMSWEG (TEIL 3) . 364 L7.5 SPEISEEIS . 366 L8 SPEZIFIKATION (K 1) 369 L8.1 A-ANNAHMEN . 369 L8. 2 DUENGER (TEIL 1) . 369 L8.3 PERFEKTE MULTIKOLLINEARITAET .370 L9 SCHAETZUNG (K 1) 373 L9.1 DUENGER (TEIL 2) . 373 L9.2 DUENGER (TEIL 3) . ' . 374 L9.3 DUENGER (TEIL 4) .376 L9.4 ERSPARNISSE (TEIL 1) . 377 L9.5 GRAVITATIONSMODELL (TEIL 1) .378 L10 HYPOTHESENTEST (K 1) 381 L1 0.1 DUENGER (TEIL 5) . 381 L1 0.2 DUENGER (TEIL 6) . 383 L1 0.3 ERSPARNISSE (TEIL 2) . 387 L11 PROGNOSE (K 1) 391 L1 1.1 DUENGER (TEIL 7) . 391 L1 1.2 MEHRERE PUNKTPROGNOSEN .392 L12 PRAESENTATION UND VERGLEICH VON SCHAETZERGEBNISSEN 395 L12.1 DESKRIPTIVE ZUSAMMENFASSUNGEN VON DATENSAETZEN . 395 L12.2 DUENGER (TEIL 8) . 396 L13 ANNAHME A1: VARIABLENAUSWAHL 401 L13.1 LOHNSTRUKTUR (TEIL 1) . 401 L13.2 LOHNSTRUKTUR (TEIL 2) . 403 L13.3 VERZERRUNGEN DURCH AUSGELASSENE VARIABLEN . 407 L1 3.4 IRRELEVANTE EXOGENE VARIABLEN .408 L13.5 AUTOMOBILE . 411 L13.6 COMPUTERMIETEN (TEILL) . 414 L14 ANNAHME A2: FUNKTIONALE FORM 419 L14.1 MILCH (TEIL 1) . 419 L14.2 MILCH (TEIL 2) .423 L14.3 GRAVITATIONSMODELL (TEIL 2) . 424 L14.4 COMPUTERMIETEN (TEIL 2) . 426 L14.5 COBB-DOUGLAS-PRODUKTIONSFUNKTION . 429 L14.6 TRANSFORMATION VON VARIABLEN . 432 L14.7 LINEARISIERUNG . 435 L15 ANNAHME A3: KONSTANTE PARAMETERWERTE 437 L15.1 REFORM DER HARTZ-IV-GESETZE (TEIL 1) . 437 XVIII INHALT L15.2 REFORM DER HARTZ IV GESETZE (TEIL 2) . 438 L1 5.3 REFORM DER HARTZ IV GESETZE (TEIL 3) . 440 L1 5.4 LOHNDISKRIMINIERUNG . 443 L16 ANNAHME BL: ERWARTUNGSWERT DER STOERGROESSE 447 L16.1 PRODUKTION VON KUGELLAGERN . 447 L1 6.2 BREMSWEG (TEIL 4) . 448 L17 ANNAHME B2: HOMOSKEDASTIZITAET 451 L17.1 MIETPREISE (TEIL 1) . 451 L17.2 MIETPREISE (TEIL 2) . 453 L1 7.3 MIETPREISE (TEIL 3) . 454 L17.4 MIETPREISE (TEIL 4) . 456 L1 7.5 AUSGABEN DER US-BUNDESSTAATEN . 458 L1 7.6 AUSGABEN DER EU-25 . 463 L18 ANNAHME B3: FREIHEIT VON AUTOKORRELATION 467 L18.1 SIMULATION VON AR(L)-PROZESSEN . 467 L18.2 FILTER (TEIL 1) . 470 L18.3 FILTER (TEIL 2) . 473 L19 ANNAHME B4: NORMALVERTEILTE STOERGROESSEN 475 L19.1 PRO-KOPF-EINKOMMEN . 475 L19.2 NORMALVERTEILUNG . 477 L20 ANNAHME C1: ZUFALLSUNABHAENGIGE EXOGENE VARIABLEN 481 L20.1 VERSICHERUNGSVERKAEUFE (TEIL 1) . 481 L20.2 VERSICHERUNGSVERKAEUFE (TEIL 2) . 484 L20.3 WINDSCHUTZSCHEIBEN . 487 L21 ANNAHME C2: KEINE PERFEKTE MULTIKOLLINEARITAET 491 L2 1.1 PERFEKTE MULTIKOLLINEARITAET .491 L2 1.2 PREISE VON LASERDRUCKERN . 492 L22 DYNAMISCHE MODELLE 497 L22.1 ANPASSUNG DES PERSONALBESTANDS . 497 L22.2 SCHEINBARE REGRESSIONSBEZIEHUNGEN (TEIL 1) . 499 L22.3 SCHEINBARE REGRESSIONSBEZIEHUNGEN (TEIL 2) .502 L22.4 FEHLERKORREKTURMODELL . 504 L23 INTERDEPENDENTE GLEICHUNGSSYSTEME 511 L23.1 WERBUNG UND ABSATZ . 511 L23.2 MAKROOEKONOMISCHES MODELL . 514 L23.3 REGIONALE LEBENSHALTUNGSKOSTEN . 517 INHALT XIX LITERATURVERZEICHNIS 521 R-FUNKTIONEN 523 TASTATURKUERZEL 527 DATENSAETZE 529 STICHWORTVERZEICHNIS 531
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