Währungskrisen in Emerging Markets: Aufbau eines Frühwarnsystems
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Saarbrücken
VDM Verlag Dr. Müller
2006
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Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis III
Tabellenverzeichnis IV
Symbolverzeichnis VI
1. Einleitung 1
2. Theorie der Währungskrise 3
2.1. Erste Generation der Zahlungsbilanzkrisen-Modelle 3
2.1.1. Das Modell 3
2.1.2. Erweiterungen des Modells 5
2.2. Das Modell der zweiten Generation 10
2.3. Ansteckung 13
2.3.1. Ansteckung und multiple Gleichgewichte 13
2.3.2. Transmissionskanäle der Ansteckung 17
2.4. Schlußfolgerungen für die empirische Anwendung 19
3. Ansätze zur Krisenprognose 21
3.1. Der Signal-Ansatz 22
3.1.1. Darstellung 22
3.1.2. Ergebnisse 23
3.2. Probit-Modell 27
3.2.1. Darstellung 27
3.2.2. Ergebnisse 28
3.3. Cross-Section-Modell 29
3.3.1. Darstellung 29
3.3.2. Ergebnis 30
3.4. Kontinuierlicher Krisensignalwert als zu erklärende Variable 32
3.4.1. Darstellung 32
3.4.2. Ergebnisse 33
I
3.5. Schlußfolgerungen für die empirische Anwendung 34
4. Empirische Anwendung 36
4.1. Berechnung eines Krisensignals 36
4.2. Konstruktion des Krisenwarnindex 38
4.2.1. Schätzung des Modells 39
4.2.2. Prognose des Krisenwarnindex 40
4.3. Ergebnisse 41
4.3.1. Grafische Analyse 41
4.3.2. Güte der Regression 44
4.3.3. Analyse der identifizierten Regressoren 46
5. Zusammenfassung 49
A. Modelle und Grafiken 51
Literaturverzeichnis 56
II
Abbildungsverzeichnis
2.1. Änderung von Wechselkurs und Depositen 6
2.2. Output, realer Zins, realer Wechselkurs und Handelsbilanz 7
2.3. Mehrfache Lösungen bei gleichförmigem Schock 12
2.4. Mögliche Lösungen für 7rt mit Einfluß von Ansteckung 16
4.1. Warnindex und Signalindex der Länder Asiens 1 41
4.2. Warnindex und Signalindex der Länder Asiens 2 42
4.3. Warnindex und Signalindex der Länder Lateinamerikas 1 43
4.4. Warnindex und Signalindex der Länder Lateinamerikas 2 44
4.5. Warnindex und Signalindex der Länder Mittel- und Osteuropas 1 . 45
4.6. Warnindex und Signalindex der Länder Mittel- und Osteuropas 2 . 46
III
Tabellenverzeichnis
3.1. Bewertungsmatrix der Signale 24
4.1. Vergleich des korrigierten Bestimmtheitsmaß 47
4.2. Vergleich des Modells mit Eliasson und Kreuter (2001) 47
4.3. Vergleich der kumulierten Regressoren 48
IV |
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Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis III
Tabellenverzeichnis IV
Symbolverzeichnis VI
1. Einleitung 1
2. Theorie der Währungskrise 3
2.1. Erste Generation der Zahlungsbilanzkrisen-Modelle 3
2.1.1. Das Modell 3
2.1.2. Erweiterungen des Modells 5
2.2. Das Modell der zweiten Generation 10
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2.3.1. Ansteckung und multiple Gleichgewichte 13
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2.4. Schlußfolgerungen für die empirische Anwendung 19
3. Ansätze zur Krisenprognose 21
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3.4. Kontinuierlicher Krisensignalwert als zu erklärende Variable 32
3.4.1. Darstellung 32
3.4.2. Ergebnisse 33
I
3.5. Schlußfolgerungen für die empirische Anwendung 34
4. Empirische Anwendung 36
4.1. Berechnung eines Krisensignals 36
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4.2.2. Prognose des Krisenwarnindex 40
4.3. Ergebnisse 41
4.3.1. Grafische Analyse 41
4.3.2. Güte der Regression 44
4.3.3. Analyse der identifizierten Regressoren 46
5. Zusammenfassung 49
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Literaturverzeichnis 56
II
Abbildungsverzeichnis
2.1. Änderung von Wechselkurs und Depositen 6
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2.3. Mehrfache Lösungen bei gleichförmigem Schock 12
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III
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