Basel III, Risikomanagement und neue Bankenaufsicht:
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Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main
Frankfurt School Verlag
2015
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adam_text | INHALT
VORWORT DES HERAUSGEBERS IX
UMBRUCH DER BANKENREGULIERUNG: ENTWICKLUNG UND UMSETZUNG DES BASELER
REGELWERKS IM UBERBLICK 1
STEPHAN PAUL
I RISIKOSENSITIVE EIGENKAPITALANFORDERUNGEN 81
INTERNER RATINGANSATZ AUS SICHT EINER GESCHAEFTSBANK 83
JENS DOEHRING/JUERGEN HROMADKA
KEINE PLANUNG OHNE STRESS - SZENARIOANALYSEN ALS NEUES PARADIGMA DER
KAPITALSTEUERUNG 113
FRANK GUTHEIM/ROBERT GRAF/HOLGER SPIELBERG
BASEL III UND FOERDERBANKEN 147
HARALD LOB/INGO SCHUMANN
MESSUNG UND MANAGEMENT VON KREDITRISIKEN IM
IRBA-RETAILPORTFOLIO 177
DANIEL KALTOFEN/STEFAN STEIN
DARSTELLUNG DER AKTUELLEN VERBRIEFUNGSREGELN NACH BASEL III IN EUROPA
209
VOLKER MEISSMERL LUDWIG SCHNITTER/STEFANIE WEHMEYER
AUFSICHTLICHE ANFORDERUNGEN FUER MARKTRISIKOPOSITIONEN 239
KARSTEN STICKELMANN
MARKTPREISRISIKEN IM ANLAGEBUCH 279
ERWIN PIER-RIBBERT
BERUECKSICHTIGUNG DER OPERATIONELLEN RISIKEN 319
THOMAS KAISER
V
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INHALT
REPUTATIONSRISIKEN IM KONTEXT VON REGULIERUNG UND BANKBETRIEBLICHER
PRAXIS -
EIN UEBERBLICK 345
CHRISTIAN EINBAUS
LEVERAGE RATIO 385
THOMAS HARTMANN-WENDELS
II NEUE KAPITALDEFINITION UND EIGENKAPITALPUFFER 411
BANKAUFSICHTLICH ANERKANNTES EIGENKAPITAL 413
CARSTEN GROSS/MADIEN NEUMANN/THOMAS STAWITZKE
AUSWIRKUNGEN DER BASELER REFORMEN AUF DIE FINANZIERUNGSSITUATION
MITTELSTAENDISCHER UNTERNEHMEN IN DEUTSCHLAND 433
CHRISTOPH ]. BOERNER/JOERG RUEHLE
III TECHNISCHE STANDARDS IN DER BANKENREGULIERUNG UND
RECHTSRAHMEN FUER DEN EINHEITLICHEN AUFSICHTSMECHANISMUS
IN DER EUROZONE 461
TECHNISCHE REGULIERUNGS- UND DURCHFUEHRUNGSSTANDARDS - HINTERGRUND,
VERFAHREN UND BETEILIGTE BEHOERDEN 463
DIRK JAEGER/MARTIN BOEGL
VORGABEN DURCH DIE EUROPAEISCHE ZENTRALBANK 481
LOTHAR JERZEMBEK
IV QUALITATIVE UEBERWACHUNG DURCH DIE BANKENAUFSICHT 535
BANKAUFSICHTLICHER UBERPRUEFUNGSPROZESS - VERAENDERUNGEN DURCH DIE NEUEN
EBA SREP-LEITLINIEN 537
BIRGIT BOTTERWECK/LUDGER HANENBERG/DIRK KRAMER/THOMAS PETERSEN
QUALITATIVE BANKENAUFSICHT IN DER MARKTWIRTSCHAFT - THEORETISCHE
EINORDNUNG
UND EMPIRISCHE BEFUNDE 573
STEPHAN PAUL
VI
INHALT
DIE LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) - AUFSICHTLICHE KENNZAHL ZUR
BEWERTUNG
DES KURZFRISTIGEN LIQUIDITAETSRISIKOS 611
GERHARD HOFMANN/THORSTEN SCHNEELOCH
REFINANZIERUNG UND FRISTENTRANSFORMATION MIT NSFR (NET STABLE
FUNDING RATIO) 641
THOMAS HEIDORN/CHRISTIAN SCHMALTZ
V QUANTITATIVE LIQUIDITAETSVORSCHRIFTEN FUER BANKEN 667
BASEL III, MARISK UND LIQUIDITAETSRISIKEN IN BANKEN 669
HEIKE AHRENS-FREUDENBERG/STEFAN ZERANSKI
VI OFFENLEGUNGSPFLICHTEN DER BANKEN 707
BASEL III: UEBERARBEITUNG DER OFFENLEGUNGSANFORDERUNGEN 709
KARL-HEINZ HILLEN
VII MINDESTANFORDERUNGEN AN DAS RISIKOMANAGEMENT 735
WEITERENTWICKLUNG DER MARISK - DIE VIERTE NOVELLE 737
KATRIN BUDY/NATALIA TRESKOVA/BAHAR MAGHSSUDNIA
AUTOREN 759
VII
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