Präferenzmessung von Anlegern: Verfahren der Entscheidungsunterstützung im Portfolio-Management und in der Anlageberatung
Gespeichert in:
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| Format: | Abschlussarbeit Buch |
| Sprache: | German |
| Veröffentlicht: |
Frankfurt am Main [u.a.]
Lang
2002
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| Schriftenreihe: | Europäische Hochschulschriften
Reihe 5, Volks- und Betriebswirtschaft ; 2897 |
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| Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
| Beschreibung: | 336 S. graph. Darst. |
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| adam_text | Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis 11
Tabellenverzeichnis 13
Abkürzungsverzeichnis 15
1 Einleitung 17
1.1 Problemaufriß: Bestimmung der Asset Allocation als multikriterielle Ent¬
scheidung 17
1.2 Ziele und Vorgehensweise der Untersuchung 21
1.3 Perspektiven einer konsequenten Präferenzorientierung im Portfolio Ma¬
nagement: Ein Fallbeispiel 26
£-2 Theoretischer Rahmen der Präferenzmessung 31
2.1 Definition und Begriffsabgrenzung 31
2.2 Grundlegende Präferenz-und Nutzenbegriffe 35
2.3 Meßtheoretische Vorüberlegungen 41
2.4 Präferenzmessung in verschiedenen Wissenschaftsgebieten 45
2.4.1 Präferenzmessung in der Psychologie 45
2.4.2 Präferenzmessung in den Wirtschaftswissenschaften 48
2.4.2.1 Operations Research und Management Science 49
2.4.2.2 Marketingwissenschaft 51
V 3 Strukturierung von Anlegerpräferenzen und Anlageeigenschaften 55
3.1 Definition und Gegenstand der Anlegerpräferenzen 57
3.2 Systematisierung von Anlegermotiven und -zielen 60
3.2.1 Anlegermotive 60
3.2.2 Anlegerziele 63
3.2.3 Empirische Untersuchungen zu den Anlegerzielen 73
3.2.4 Ansätze zur Anlegertypisierung für Anleger 78
3.3 Typisierung von Anlageentscheidungen 89
3.4 Operationale Verfahren zur Bestimmung der Asset Allocation 95
3.4.1 Indifferenzkurvenbestimmung in der ß/a-Welt 95
3.4.2 Die Risikotoleranz nach dem Mean-Variance-Ansatz 97
3.5 Exkurs: Risikobereitschaft gemäß § 31 WpHG 102
8 INHALTSVERZEICHNIS
4 Entscheidungstheorie und Präferenzmessung 105
4.1 Strukturmerkmale von Entscheidungssituationen 106
4.2 Die normative Entscheidungstheorie 108
4.2.1 Normative Entscheidungstheorie und Rationalität 108
4.2.2 Erwartungswertkriterium oder p-Prinzip 109
4.2.3 Das Bernoulli-Prinzip 110
4.2.4 Nutzenfunktionen und ihre Eigenschaften 112
4.2.5 Zusammenhang zwischen der Höhenpräferenz und der Risiko-
* Präferenz 117
4.3 Die deskriptive Entscheidungstheorie 119
4.3.1 Erweiterungen der Erwartungsnutzentheorie 120
4.3.2 Risikowahrnehmung und Risikoeinstellung 125
4.3.3 Die Conjoint-Analyse als Instrument der Präferenzmessung . . . 139
4.3.3.1 Zielsetzung und Anwendungsgebiete 139
4.3.3.2 Aufbau 143
4.3.3.3 Varianten 147
4.3.3.4 Anwendungen im Finanzbereich 150
4.4 Die präskriptive Entscheidungstheorie 155
4.4.1 Prinzipien für die präskriptive Entscheidungsanalyse 159
4.4.2 Entscheidung unter Mehrfachzielen 161
4.4.3 Aufbau eines Zielsystems 166
4.4.4 Die Bestimmung der Einzelnutzen-und-Wertfunktionen 166
4.4.4.1 Verfahren zur Elizitierung von Einzelwertfunktionen . 166
4.4.4.2 Verfahren zur Elizitierung von Einzelnutzenfunktionen 172
4.4.5 Die Elizitierung und Aggregation der Zielgewichte 178
4.4.5.1 Multiattributive Verfahren der Präferenzermittlung . . 178
4.4.5.2 Beurteilung der Aggregations- oder Gewichtungsme¬
thoden 189
4.5 Fazit 193
5 Multiattributiver Ansatz zur Präferenzmessung bei Anlegern 197
5.1 Die Attribute der Anlagealternativen 198
5.1.1 Die Rendite als Zielgröße 198
5.1.2 Risikoverständnis und abgeleitete Operationalisierungen des Ri¬
sikobegriffs 200
5.1.3 Das Chancemaß 216
5.2 Multiattributive Analyse von Anlegerpräferenzen 220
5.2.1 Methodische Probleme der Präferenzmessung 220
5.2.2 Befragung institutioneller Anleger 222
5.2.2.1 Repräsentation der Renditeverteilung 222
5.2.2.2 Auswahl der institutionellen Anleger und Aufbau der
Präferenzmessung 226
5.2.2.3 Fragebogen Teil 1: Multiattributives Verfahren 232
5.2.2.4 Fragebogen Teil 2: Conjoint-Analyse 239
5.2.2.5 Ergebnisse der Befragung 240
INHALTSVERZEICHNIS 9
5.2.3 Unabhängigkeitstests 248
5.2.4 Validitäts- und Reliabilitätstests 250
5.3 Einsatzmöglichkeiten und Grenzen multiattributiver Präferenzmessung 255
6 Zusammenfassung 267
Literaturverzeichnis 275
Anhang 313
Abbildungsverzeichnis
3.1 Asset Allocation als Zuordnungsaufgabe 56
3.2 Möglichkeiten zur Ableitung von Anlegerzielen 66
3.3 Profilanalyse nach Gerke/Heilig (1975) 82
3.4 Lebenszyklus im Rendite/Risiko-Raum 87
3.5 Differenzierung von Kaufentscheidungen 91
3.6 Der Anlageentscheidungsprozeß 93
3.7 Indifferenzkurven im Rendite-Risiko-Raum 96
3.8 Portfoliowahl bei Gültigkeit der TOBIN-Separation 97
3.9 Konstante Risikotoleranz im fi/c- bzw. /i/c^-Raum 99
4.1 Risikonutzenfunktionen 113
4.2 Indifferenzkurven im fi/a-Raum bei quadratischer Nutzenfunktion . . . 115
4.3 Exponentielle Nutzenfunktion 116
4.4 Nutzenfunktion gleich Wertfunktion 118
4.5 Verlauf der Wertfunktion in der Prospect-Theorie 123
4.6 Verhältnis zwischen Risikoeinstellung und wahrgenommenem Risiko . 132
4.7 Lotterien la und lb mit jeweils 100 Losen nach LOPES (1986) 134
4.8 Lotterien 2a, 2b und 2c nach LOPES (1986) 136
4.9 Prozeßschritte der Conjoint-Analyse 144
4.10 Verfahren zur Lösung multiattributiver Entscheidungsprobleme 162
4.11 Typische Verläufe von Wertfunktionen 167
4.12 Beispiel einer Wertfunktion über die Eigenschaft Jahresgehalt 169
4.13 Die Wertfunktion nach der Methode gleicher Wertdifferenzen 170
4.14 Wertfunktion nach der Halbierungsmethode 171
4.15 Basis-Referenz-Lotterie mit Sicherheitsäquivalent 173
4.16 Darstellungsformen der Basis-Referenz-Lotterie 175
4.17 Konstruktion einer Einzelnutzenfunktion 177
4.18 Sukzessive Bestimmung der Austauschraten 182
4.19 Direkte Bestimmung der Austauschraten 183
4.20 Ermittlung der wichtigsten Eigenschaft nach der Swing-Methode*. . . . 185
4.21 Hierarchische Zerlegung des Zielsystems im Analytic Hierarchy Process 187
5.1 Lage der zentralen Maße bei unterschiedlichen Verteilungen 199
5.2 Value at Risk und IPAfo-Maß 212
5.3 Sensitivität der Risikoordnung nach VaR-Maßen 213
5.4 Die Lorenzkurve als Maß für die Konzentration einer Verteilung 214
12 ABBILDUNGSVERZEICHNIS
5.5 Das Maßstabsproblem und die Risikostruktur eines Assets 218
5.6 Ausgewählte Darstellungen von Verteilungen 223
5.7 Abbildungsfehler bei der Verwendung einer Dreiecksverteilung 225
5.8 Darstellung der Anlage A mit drei Attributen 230
5.9 Verteilung der Sicherheitsäquivalente für das Attribut Rendite 241
5.10 Verteilung der Sicherheitsäquivalente für die Eigenschaft Risiko 242
5.11 Verteilung der Sicherheitsäquivalente für die Eigenschaft Chance .... 243
5.12 Trade Off zwischen den Eigenschaften Rendite und Risiko 245
5.13 Trade Off zwischen den Eigenschaften Rendite und Chance 246
5.14 Herleitung der Benchmark nach GÜNTHER (1998) 257
Tabellenverzeichnis
1.1 Fallstudie: Einfluß verschiedener Performance-Maße auf die Präferenz¬
relationen eines Anlegers 28
2.1 Typen von Meßskalen 44
3.1 Überblick über die Anlegermotive nach Rehkugler/FüSS (1998) . ... 62
3.2 Risikotoleranz und Aktienanteil nach Sharpe (1987a) 98
4.1 Stabilität der Risikoneigung über verschiedene Meßmethoden nach M ac -
Crimmon/Wehrung (1986) bzw. verschiedene Situationen bei glei¬
cher Methode 129
4.2 Lotterie-Auszahlplan nach BlNSWANGER (1980) 130
4.3 Conjoint-AnalysennachWlTTlNK/CATTlN (1989) 141
4.4 Anwendungsgebiete nach WlTTINK/CATTIN (1989) 142
4.5 CA-Attribute bei Herrmann/Jungmann (1997) 153
4.6 Conjoint-Analyse-Parameter nach JASNY (1994) 153
4.7 Attributsgewichte der Vermögensverwaltung nach JASNY (1994) 154
4.8 Unterschiede zwischen verschiedenen Blickrichtungen der Entscheidungs¬
theorie nach KEENEY (1992) 157
4.9 Beispiel Entscheidungsalternative Berufswahl und Jahresgehalt 168
4.10 Zielgewichtung nach der Swing-Methode bei drei Attributen 184
4.11 Zielmatrix im Analytic Hierarchy Process 187
4.12 Nutzenwerte nach dem AHP-Verfahren 188
4.13 Rangumkehr-Effekt im AHP-Verfahren 188
5.1 Vergleich von zwei Anlagen mittels LP Mo- und HPM0-Maßen 225
5.2 Anlagemerkmale für die kompositionelle und dekompositionelle Präfe¬
renzanalyse 231
5.3 Parameter der exponentiellen Nutzenfunktion für verschiedene Sicher¬
heitsäquivalente des Attributes Rendite 233
5.4 Parameter der exponentiellen Nutzenfunktion für verschiedene Sicher¬
heitsäquivalente des Attributes Risiko 234
5.5 Parameter der exponentiellen Nutzenfunktion für verschiedene Sicher¬
heitsäquivalente des Attributes Chance 234
5.6 Die Stimuli der Conjoint-Analyse 241
5.7 Lineare und exponentielle Einzelpräferenzfunktionen eines Anlegers . . 243
5.8 Normierte Teilnutzenwerte über die drei Attribute 244
14 TABELLENVERZEICHNIS
5.9 Rangfolge der Anlagealternativen aus der Conjoint-Analyse 247
5.10 Teilnutzen der Ausprägungen nach der Conjoint-Analyse 247
5.11 Gewichte der Anlageattribute bei verschiedenen Methoden 248
5.12 Gesamtnutzenschätzung der kompositionellen und dekompositionellen
Verfahren 253
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