Betriebswirtschaftliche Zinsrisikopolitik und Kapitalkosten einer Unternehmung:
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| Published: |
Berlin
Logos-Verl.
2002
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V
INHALTSVERZEICHNIS
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
.
IX
VARIABLEN
UND
INDIZES
.
XIII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
.
XVII
TABELLEN
VERZEICHNIS
.
XIX
1
EINLEITUNG
.
1
1.1
PROBLEMSTELLUNG
.
1
1.2
GANG
DER
UNTERSUCHUNG
.
2
2
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE
ZINSSTRUKTURTHEORIE
ZUR
ERKLAERUNG
DER
ZINSSATZBILDUNG
AUF
DEN
GELD
UND
KAPITALMAERKTEN
.
5
2.1
DIE
ZINSBEGRIFFE
VON
SCHULDTITELN
.
7
2.1.1
DER
NOMINALE
ZINSSATZ
.
7
2.1.2
DER
LAUFENDE
ZINSSATZ
.
7
2.1.3
DER
EFFEKTIVZINSSATZ
.
8
2.2
DIE
VERTIKALE
ZINSSTRUKTUR
.
9
2.2.1
ZUR
BESTIMMUNG
DER
NOMINALVERZINSUNG
UND DES
INFLATIONSANTEILS
.
10
2.2.2
ZUR
BESTIMMUNG
DES
BONITAETSSPEZIFISCHEN
RISIKOZUSCHLAGES
.
13
2.2.2.1
BESTIMMUNG
DURCH
EMPIRISCHEN
VERGLEICH
.
14
2.2.2.2
BESTIMMUNG
DURCH
QUALITATIVEN
VERGLEICH
(RATING-AGENTUREN)
.
15
2.2.3
ZU
DEN
FAKTOREN
DES
SCHULDTITELSPEZIFISCHEN
RISIKOZUSCHLAGES
.
29
2.2.3.1
KUPONEFFEKT
.
30
2.2.3.2
VORZEITIGE
KUENDBARKEIT
.
32
2.2.3.3
STEUERLICHE
KRITERIEN
.
34
2.2.3.4
WEITERE
FAKTOREN
.
35
VI
2.3
DIE
HORIZONTALE
ZINSSTRUKTUR
.
36
2.3.1
ZUR
BESTIMMUNG
DER
ZINSSTRUKTURKURVEN
.
36
2.3.2
DYNAMISCHE
ERSCHEINUNGSFORMEN
DER
ZINSSTRUKTURKURVEN
UND
THEORETISCHE
ERKLAERUNGSANSAETZE
.
40
2.3.2.1
DIE
REINE
ERWARTUNGSTHEORIE
.
43
2.3.2.2
DIE
MARKTSEGMENTIERUNGSTHEORIE
.
48
2.3.2.3
DIE
LIQUIDITAETSPRAEFERENZTHEORIE
.
51
2.3.2.4 DIE
PREFERRED
HABITAT
THEORIE
.
55
2.3.3
BEDEUTUNG
DER
REFERIERTEN
THEORIEN
ZUR
ERKLAERUNG
DER
ZINSSTRUKTUR
.
55
3
FINANZWIRTSCHAFTLICHES
AUSSAGENSYSTEM
ZUR
BESTIMMUNG
DER
KAPITALKOSTEN
IM
RAHMEN
DES
GESAMTRISIKOMANAGEMENTS
EINER
UNTERNEHMUNG
.
57
3.1
DIE
DETERMINANTEN
DES
FINANZWIRTSCHAFTLICHEN
GESAMTRISIKOS
UND
IHRE
MANAGEMENTINSTRUMENTE
.
57
3.1.1
DER
FINANZWIRTSCHAFTLICHE
LEVERAGE-EFFEKT
ZUM
MANAGEMENT
DER
KAPITALSTRUKTUR
.
63
3.1.2
DER
ZINSSTRUKTURELLE
LEVERAGE-EFFEKT
ZUM
MANAGEMENT
DER
FREMDKAPITALSTRUKTUR
.
74
3.1.3
DER
ERWEITERTE
FINANZWIRTSCHAFTLICHE
LEVERAGE-EFFEKT
.
77
3.1.4 DER
OPERATIVE
LEVERAGE-EFFEKT
ZUM
MANAGEMENT
DER
KOSTENSTRUKTUR
.
83
3.1.5
DER
ZUSAMMENHANG
ZWISCHEN
OPERATIVEM,
FINANZWIRTSCHAFTLICHEM
UND
ZINSSTRUKTURELLEM
LEVERAGE-EFFEKT
UND
DIE
BEDEUTUNG
FUER
DAS
GESAMTRISIKOMANAGEMENT
.
89
3.1.6
DER
RISIKO
UND
LIQUIDITAETSPORTFOLIO-EFFEKT
ZUM
MANAGEMENT
DER
RENDITESTRUKTUR
UND
STABILISIERUNG
DER VERMOEGENSERTRAGSKRAFT
.
93
3.2 DIE
KAPITALKOSTEN
DER UNTERNEHMUNG
.
97
3.2.1
DER
KAPITALKOSTENBEGRIFF
UND
SEINE
ZWECKMAESSIGKEIT
ALS
VARIANTE
DES
RECHNUNGSWESENORIENTIERTEN
KOSTENBEGRIFFS
.
97
3.2.2
DIE
METHODISCHEN
ANSAETZE
DER
FINANZIERUNGSTHEORIE
ZUR
BESTIMMUNG
DER
KAPITALKOSTEN
.
100
3.2.2.1
DER
TRADITIONELLE
ANSATZ
UND
DIE
BESTIMMUNG
DER
FREMDKAPITALKOSTEN
.
102
3.2.2.2
DER
KAPITALMARKTTHEORETISCHE
ANSATZ
UND
DIE
BESTIMMUNG
DER
EIGENKAPITALKOSTEN
.
106
3.2.2.3
DER
FINANZMANAGEMENTORIENTIERTE
ANSATZ
ZUR
BESTIMMUNG
DER
KAPITALKOSTEN
.
112
VH
3.2.3
DIE
BEDEUTUNG
DER
KAPITALSTRUKTUR
UND
VERSCHULDUNGSPOLITIK
FUER
DIE
KAPITALKOSTEN
.
115
4
FINANZIERUNG
DER
UNTERNEHMUNG
.
117
4.1
ORIGINAERE
FINANZINSTRUMENTE
UND
FINANZINNOVATIONEN
ZUR
FINANZMITTEL
BESCHAFFUNG
.
123
4.1.1
ZUM
INNOVATIONSBEGRIFF
EINER
FINANZINNOVATION
UND
GRUENDE
FUER
IHRE
ENTSTEHUNG
.
123
4.1.2
FINANZINNOVATIONEN
IM
KURZ
BIS
MITTELFRISTIGEN
SEGMENT
.
125
4.1.2.1
FINANZINNOVATIONEN
ALS
GARANTIERTE
FAZILITAETEN:
CERTIFICATES
OF
DEPOSIT,
GELDMARKTFONDS,
EURONOTES,
BANKER
'
S
ACCEPTANCES
.
125
4.1.2.2
FINANZINNOVATIONEN
ALS
NICHTGARANTIERTE
FAZILITAETEN:
COMMERCIAL
PAPER,
MEDIUM
TERM
NOTES
.
130
4.1.2.3
DIE
BEDEUTUNG
GARANTIERTER
UND
NICHTGARANTIERTER
FAZILITAETEN
BEI
DER
KURZFRISTIGEN
FINANZIERUNGSENTSCHEIDUNG
.
132
4.1.3
FINANZMITTELBESCHAFFUNG
IM
MITTEL
BIS
LANGFRISTIGEN
SEGMENT
.
134
4.1.3.1
SCHULDTITEL
MIT
FIXIERTEN
KONDITIONEN:
INDUSTRIEANLEIHEN,
SCHULDSCHEINDARLEHEN,
REALKREDIT,
NULLKUPONANLEIHEN,
DOPPELWAEHRUNGSANLEIHEN
.
134
4.1.3.2
SCHULDTITEL
MIT
OPTIONSRECHTEN:
WANDEL-,
OPTIONS-,
KUENDIGUNGSANLEIHEN
.
140
4.1.3.3
VARIABEL
VERZINSLICHE
SCHULDTITEL:
FLOATING
RATE
NOTES
.
141
4.2
DERIVATIVE
FINANZINSTRUMENTE
.
142
4.2.1
SYMMETRISCHE
ZINSTERMINGESCHAEFTE
.
143
4.2.1.1
OTC-PRODUKTE:
FORWARD
RATE
AGREEMENTS,
ZINSSWAPS
.
143
4.2.1.2
STANDARDISIERTE
PRODUKTE
AM
BEISPIEL
DES
EURO-BUND-FUTURES
DER
EUREX
.
149
4.2.2
ASYMMETRISCHE
ZINSTERMINGESCHAEFTE
.
152
4.2.2.1
OTC-PRODUKTE:
ZINSOPTIONEN
.
152
4.2.2.2
STANDARDISIERTE
PRODUKTE:
OPTIONEN
AUF
FUTURES
.
153
4.3
KOMBINIERTE
FINANZINNOVATIONEN
AUS
ORIGINAEREN
UND
DERIVATIVEN
INSTRUMENTEN
.
154
5
BESTIMMUNG
DER
ZINSRISIKOPOSITION
DER
UNTERNEHMUNG
.
155
5.1
ZUM
RISIKOBEGRIFF
DER
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHEN
ZINSRISIKOPOLITIK
.
155
5.1.1
DAS
ZINSRISIKO
AUS
ENTSCHEIDUNGSTHEORETISCHER
SICHT
.
155
5.1.2
DAS
ZINSRISIKO
IN
DER
FINANZWIRTSCHAFTLICHEN
LITERATUR
.
158
VM
5.2
QUANTIFIZIERUNG
UND
STEUERBARKEIT
DES
ZINSRISIKOS
.
161
5.2.1
DIE
BEDEUTUNG
DES
TERMINZINSSATZES
ALS
PREDIKTOR
KUENFTIGER
ZINSSAETZE
.
161
5.2.2
ZUR
BEDEUTUNG
VON
ZINSPROGNOSEVERFAHREN
.
174
5.2.3
ZUR
HYPOTHESE
EFFIZIENTER
MAERKTE:
RANDOM-WALK
UND
MEAN-REVERSION
ALS
ANTITHESE
DER
ZINSPROGNOSE
.
176
5.3
DIE
ZINSRISIKOPOSITION
AUS
DEM
FINANZIERUNGSPROZESS
EINER
UNTERNEHMUNG
.
182
5.3.1
ZU
DEN
WERTBEGRIFFEN
DER
ZINSRISIKOPOSITIONEN:
BARWERT
VS.
ENDWERT
UND
MARKTWERT
VS.
BUCHWERT
UND
DEN
ZIELGROESSEN
.
184
5.3.2
ZUR
BEDEUTUNG
ZINSSENSITIVER
KENNZAHLEN
WIE
DURATION
UND
CONVEXITY
FUER
DAS
ZINSRISIKO
.
186
5.3.2.1
ERMITTLUNG
DER
COVERING-POSITION
IM
ZINSRISIKOMANAGEMENT
.
191
5.3.2.2
DIE
GAP-ANALYSE
.
191
5.3.2.3
DIE
DURATION-GAP-ANALYSE
.
192
5.3.2.4
BEURTEILUNG
EINER
CASH-FLOW
UND
ZINSSENSITIVEN
COVERING
EXPOSUREBESTIMMUNG
.
194
5.3.3
ERMITTLUNG
DER
HEDGING-POSITION
IM
ZINSRISIKOMANAGEMENT
.
194
6
ZINSRISIKOMANAGEMENT
DER
UNTERNEHMUNG
.
199
6.1
COVERING
.
200
6.2
OFFENLASSEN
.
200
6.3
SELEKTIVES
OFFENLASSEN
BZW.
HEDGING
.
203
7
ZINSRISIKOPOLITIK
UND
KAPITALKOSTENWIRKUNGEN
.
205
8
SCHLUSSBETRACHTUNG
.
213
LITERATURVERZEICHNIS
.
XXI |
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