Asset correlations and credit portfolio risk an empirical analysis von Düllmann, Klaus, Scheicher, Martin, Schmieder, Christian 1976-

Sector concentration in loan portfolios and economic capital von Düllmann, Klaus, Masschelein, Nancy

Stress testing German banks against a global cost-of-capital shock von Düllmann, Klaus, Kick, Thomas

Volltext öffnen

Systemic risk contributions a credit portfolio approach von Düllmann, Klaus, Puzanova, Natalia 1978-

Estimating asset correlations from stock prices or default rates - which method is superior ? von Düllmann, Klaus, Küll, Jonathan, Kunisch, Michael

Volltext öffnen

Measuring business sector concentration by an infection model von Düllmann, Klaus

Systematic risk in recovery rates an empirical analysis of US corporate credit exposures von Düllmann, Klaus, Trapp, Monika

Inhaltsverzeichnis

Support for the SME supporting factor – multi-country empirical evidence on systematic risk factor for SME loans von Dietsch, Michel, Koziol, Philipp, Düllmann, Klaus, Ott, Christine, Fraisse, Henri

Volltext öffnen

Evaluation of minimum capital requirements for bank loans to SMEs von Düllmann, Klaus, Koziol, Philipp

Volltext öffnen

Do specialization benefits outweigh concentration risks in credit portfolios of German banks? von Böve, Rolf 1976-, Düllmann, Klaus, Pfingsten, Andreas

Volltext öffnen

Stress testing German banks in a downturn in the automobile industry von Düllmann, Klaus, Erdelmeier, Martin

Volltext öffnen

Konversionsfaktoren für Future-Kontrakte auf ausfallrisikobehaftete Anleihen von Düllmann, Klaus

Inhaltsverzeichnis

Konversionsfaktoren für Future-Kontrakte auf ausfallrisikobehaftete Anleihen von Düllmann, Klaus

Volltext öffnen