Evelyn Buckwar

Evelyn Buckwar (* 1964 in Berlin, Deutschland) ist eine deutsche Mathematikerin. Sie ist Professorin für Mathematik an der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz und leitet das Institut für Stochastik. Veröffentlicht in Wikipedia
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    Asymptotic mean-square stability of two-step methods for stochastic ordinary differential equations

    Asymptotic mean-square stability of two-step methods for stochastic ordinary differential equations von Buckwar, Evelyn, Horváth-Bokor, R., Winkler, Rudolf

    Veröffentlicht 2004
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  2. 2
    The Theta-Maruyama scheme for stochastic functional differential equations with distributed memory term

    The Theta-Maruyama scheme for stochastic functional differential equations with distributed memory term von Buckwar, Evelyn

    Veröffentlicht 2004
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  3. 3
    Invariance of a partial differential equation of fractional order under a certain Lie group

    Invariance of a partial differential equation of fractional order under a certain Lie group von Buckwar, Evelyn

    Veröffentlicht 1998
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  4. 4
    Improved linear multi-step methods for stochastic ordinary differential equations

    Improved linear multi-step methods for stochastic ordinary differential equations von Buckwar, Evelyn, Winkler, Renate

    Veröffentlicht 2005
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  5. 5
    One-step approximations for stochastic functional differential Equations

    One-step approximations for stochastic functional differential Equations von Buckwar, Evelyn

    Veröffentlicht 2004
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  6. 6
    On Halanay-typeanalysis of exponentialstabilityfor the theta-Maruyama method for stochastic delay differential equations

    On Halanay-typeanalysis of exponentialstabilityfor the theta-Maruyama method for stochastic delay differential equations von Baker, Christopher T. H., Buckwar, Evelyn

    Veröffentlicht 2004
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  7. 7
    Multi-step Maruyama methods for stochastic delay differential equations

    Multi-step Maruyama methods for stochastic delay differential equations von Buckwar, Evelyn, Winkler, Renate

    Veröffentlicht 2004
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  8. 8
    Multi-step methods for sdes and their application to problems with small noise

    Multi-step methods for sdes and their application to problems with small noise von Buckwar, Evelyn, Winkler, Renate

    Veröffentlicht 2003
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  9. 9
    Numerical analysis for stochastic ordinary and functional differential equations

    Numerical analysis for stochastic ordinary and functional differential equations von Buckwar, Evelyn

    Veröffentlicht 2005
    Abschlussarbeit Buch Fernleihe Bestellen


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  10. 10
    Exponential stability in P-th mean of solutions, and of convergent Euler-type solutions, of stochastic delay differential equations

    Exponential stability in P-th mean of solutions, and of convergent Euler-type solutions, of stochastic delay differential equations von Baker, Christopher, Buckwar, Evelyn

    Veröffentlicht 2001
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  11. 11
    Weak approximation of stochastic differential delay equations

    Weak approximation of stochastic differential delay equations von Shardlow, Steven, Buckwar, Evelyn

    Veröffentlicht 2001
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  12. 12
    Iterative approximations of the positive solutions of a class of nonlinear Volterra-type integral equations

    Iterative approximations of the positive solutions of a class of nonlinear Volterra-type integral equations von Buckwar, Evelyn

    Veröffentlicht 1997
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  13. 13
    Iterative approximation of the positive solutions of a class of nonlinear Volterra type integral equations

    Iterative approximation of the positive solutions of a class of nonlinear Volterra type integral equations von Buckwar, Evelyn

    Veröffentlicht 1997
    Abschlussarbeit Buch Fernleihe Bestellen


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