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Real-time forecasting of GDP based on a large factor model with monthly and quarterly data von Schumacher, Christian, Breitung, Jörg
Veröffentlicht 2006Signatur: Wird geladen …Volltext öffnen
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Buch -
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Assessing causality and delay within a frequency band von Breitung, Jörg, Schreiber, Sven 1971-
Veröffentlicht 2016Signatur: Wird geladen …Volltext öffnen
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Analyzing business and financial cycles using multi-level factor models von Breitung, Jörg, Eickmeier, Sandra
Veröffentlicht 2014Signatur: Wird geladen …Volltext öffnen
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4
Unit roots and cointegration in panels von Breitung, Jörg, Pesaran, M. Hashem 1946-
Veröffentlicht 2005Signatur: Wird geladen …
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5
How synchronized are central and east European economies with the Euro area? evidence from a structural factor model von Eickmeier, Sandra, Breitung, Jörg
Veröffentlicht 2005Signatur: Wird geladen …
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Unit roots and cointegration in panels von Breitung, Jörg, Pesaran, M. Hashem 1946-
Veröffentlicht 2005Signatur: Wird geladen …
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Bidder behavior in repo auctions without minimum bid rate evidence from the Bundesbank von Linzert, Tobias 1974-, Nautz, Dieter, Breitung, Jörg
Veröffentlicht 2003Signatur: Wird geladen …Inhaltsverzeichnis
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8
A parametric approach to the estimation of cointegration vectors in panel data von Breitung, Jörg
Veröffentlicht 2002Signatur: Wird geladen …
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9
Prognoseeigenschaften alternativer Indikatoren für die Konjunkturentwicklung in Deutschland von Breitung, Jörg, Jagodzinski, Doris
Veröffentlicht 2002Signatur: Wird geladen …
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Testing for short and long-run causality the case of the yield spread and economic growth von Breitung, Jörg, Candelon, Bertrand
Veröffentlicht 2001Signatur: Wird geladen …
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Uncovered interest parity what can we learn from panel data? von Breitung, Jörg, Brüggemann, Ralf 1972-
Veröffentlicht 2000Signatur: Wird geladen …
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Some nonparametric tests for unit roots and cointegration von Breitung, Jörg
Veröffentlicht 1999Signatur: Wird geladen …
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Temporal aggregation and causality in multiple time series models von Swanson, Norman R. 1964-, Breitung, Jörg
Veröffentlicht 1998Signatur: Wird geladen …
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Simulation based methods of moments in empirical finance von Liesenfeld, Roman, Breitung, Jörg
Veröffentlicht 1998Signatur: Wird geladen …
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Alternative GMM methods for nonlinear panel data models von Breitung, Jörg, Lechner, Michael
Veröffentlicht 1998Signatur: Wird geladen …
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16
Canonical correlation statistics for testing the cointegration rank in a reversed order von Breitung, Jörg
Veröffentlicht 1998Signatur: Wird geladen …
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On model based seasonal adjustment procedures von Breitung, Jörg
Veröffentlicht 1998Signatur: Wird geladen …
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The Beveridge-Nelson decomposition a different perspective with new results von Gómez, Víctor, Breitung, Jörg
Veröffentlicht 1998Signatur: Wird geladen …
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Using a latent variables representation to estimate structural VARs von Breitung, Jörg
Veröffentlicht 1996Signatur: Wird geladen …
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Rank tests for unit roots von Breitung, Jörg, Gourieroux, Christian
Veröffentlicht 1996Signatur: Wird geladen …
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