Tim Bollerslev

Tim Bollerslev (* 11. Mai 1958 in Kopenhagen, Dänemark) ist ein dänischer Ökonom mit Spezialisierung in Ökonometrie.

Bollerslev studierte an der Universität Aarhus und erwarb den Doktor-Grad an der University of California in San Diego unter Robert F. Engle und Clive W. J. Granger. Zurzeit ist er Professor an der Duke University. Er wurde vor allem bekannt durch seine Arbeit über Volatilität. Er entwickelte 1986 das GARCH-Modell.

Tim Bollerslev ist unter anderem Mitglied im Scientific Council des Swiss Finance Institute. Er ist Mitglied der Königlich Dänischen Akademie der Wissenschaften. Veröffentlicht in Wikipedia
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    No-arbitrage semi-martingale restrictions for continuous-time volatility models subject to leverage effects, jumps and i.i.d. noise theory and testable distributional implications

    No-arbitrage semi-martingale restrictions for continuous-time volatility models subject to leverage effects, jumps and i.i.d. noise theory and testable distributional implications von Andersen, Torben, Bollerslev, Tim 1958-, Dobrev, Dobrislav

    Veröffentlicht 2007
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  2. 2
    Roughing it up including jump components in the measurement, modeling and forecasting of return volatility

    Roughing it up including jump components in the measurement, modeling and forecasting of return volatility von Andersen, Torben, Bollerslev, Tim 1958-, Diebold, Francis X. 1959-

    Veröffentlicht 2005
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  3. 3
    High frequency data, frequency domain inference and volatility forecasting

    High frequency data, frequency domain inference and volatility forecasting von Wright, Jonathan H., Bollerslev, Tim 1958-

    Veröffentlicht 1999
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  4. 4
    Answering the critics yes, arch models do provide good volatility forecasts

    Answering the critics yes, arch models do provide good volatility forecasts von Andersen, Torben, Bollerslev, Tim 1958-

    Veröffentlicht 1997
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  5. 5
    Financial market efficiency tests

    Financial market efficiency tests von Bollerslev, Tim 1958-, Hodrick, Robert J. 1950-

    Veröffentlicht 1992
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  6. 6
    Testing for market microstructure effects in intraday volatility a reassessment of the Tokyo FX experiment

    Testing for market microstructure effects in intraday volatility a reassessment of the Tokyo FX experiment von Anderson, Torben G., Bollerslev, Tim 1958-, Das, Ashish

    Veröffentlicht 1998
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  7. 7
    Heterogeneous information arrivals and return volatility dynamics uncovering the long-run in high frequency returns

    Heterogeneous information arrivals and return volatility dynamics uncovering the long-run in high frequency returns von Andersen, Torben, Bollerslev, Tim 1958-

    Veröffentlicht 1996
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  8. 8
    DM Dollar volatility intraday activity patterns, macroeconomic announcements, and longer run dependencies

    DM Dollar volatility intraday activity patterns, macroeconomic announcements, and longer run dependencies von Andersen, Torben, Bollerslev, Tim 1958-

    Veröffentlicht 1996
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  9. 9
    Financial market efficiency tests

    Financial market efficiency tests von Bollerslev, Tim 1958-

    Veröffentlicht 1992
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  10. 10
    Review article: Volatility

    Review article: Volatility

    Veröffentlicht 2018
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