Yacine Aït-Sahalia

mini|Yacine Aït-Sahalia (2007) Yacine Aït-Sahalia ist ein französischer Wirtschaftswissenschaftler, der auf dem Gebiet der Ökonometrie arbeitet. Veröffentlicht in Wikipedia
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  1. 1
    High-Frequency Financial Econometrics

    High-Frequency Financial Econometrics von Aït-Sahalia, Yacine, Jacod, Jean 1944-

    Veröffentlicht 2014
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  2. 2
    Closed-form likelihood expansions for multivariate diffusions

    Closed-form likelihood expansions for multivariate diffusions von Aït-Sahalia, Yacine

    Veröffentlicht 2002
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  3. 3
    Luxury goods and the equity premium

    Luxury goods and the equity premium von Aït-Sahalia, Yacine, Parker, Jonathan A., Yogo, Motohiro

    Veröffentlicht 2001
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  4. 4
    Nonparametric estimation of state price densities implicit in financial asset prices

    Nonparametric estimation of state price densities implicit in financial asset prices von Aït-Sahalia, Yacine, Lo, Andrew W. 1960-

    Veröffentlicht 1995
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  5. 5
    Nonparametric pricing of interest rate derivative securities

    Nonparametric pricing of interest rate derivative securities von Aït-Sahalia, Yacine

    Veröffentlicht 1995
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  6. 6
    High frequency financial econometrics

    High frequency financial econometrics von Aït-Sahalia, Yacine, Jacod, Jean 1944-

    Veröffentlicht 2014
    Inhaltsverzeichnis
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  7. 7
    High frequency financial econometrics

    High frequency financial econometrics von Aït-Sahalia, Yacine, Jacod, Jean 1944-

    Veröffentlicht 2014
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  8. 8
    High-Frequency Financial Econometrics

    High-Frequency Financial Econometrics von Ait-Sahalia, Yacine

    Veröffentlicht 2014
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  9. 9
    How to stop a herd of running bears? market response to policy initiatives during the Global Financial Crisis

    How to stop a herd of running bears? market response to policy initiatives during the Global Financial Crisis von Aït-Sahalia, Yacine

    Veröffentlicht 2009
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  10. 10
    High frequency market microstructure noise estimates and liquidity measures

    High frequency market microstructure noise estimates and liquidity measures von Aït-Sahalia, Yacine, Yu, Jialin

    Veröffentlicht 2008
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  11. 11
    Ultra high frequency volatility estimation with dependent microstructure noise

    Ultra high frequency volatility estimation with dependent microstructure noise von Aït-Sahalia, Yacine, Mykland, Per A., Zhang, Lan

    Veröffentlicht 2005
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  12. 12
    Maximum likelihood estimation of stochastic volatility models

    Maximum likelihood estimation of stochastic volatility models von Aït-Sahalia, Yacine, Kimmel, Robert

    Veröffentlicht 2004
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  13. 13
    Disentangling volatility from jumps

    Disentangling volatility from jumps von Aït-Sahalia, Yacine

    Veröffentlicht 2003
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  14. 14
    A tale of two time scales determining integrated volatility with noisy high-frequency data

    A tale of two time scales determining integrated volatility with noisy high-frequency data von Zhang, Lan, Mykland, Per A., Aït-Sahalia, Yacine

    Veröffentlicht 2003
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  15. 15
    Nonparametric option pricing under share restrictions

    Nonparametric option pricing under share restrictions von Aït-Sahalia, Yacine, Duarte, Jefferson

    Veröffentlicht 2002
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  16. 16
    Telling from discrete data whether the underlying continuous-time model is a diffusion

    Telling from discrete data whether the underlying continuous-time model is a diffusion von Aït-Sahalia, Yacine

    Veröffentlicht 2001
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  17. 17
    Nonparametric risk management and implied risk aversion

    Nonparametric risk management and implied risk aversion von Aït-Sahalia, Yacine, Lo, Andrew W. 1960-

    Veröffentlicht 1997
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  18. 18
    Dynamic equilibrium and volatility in financial asset markets

    Dynamic equilibrium and volatility in financial asset markets von Aït-Sahalia, Yacine

    Veröffentlicht 1996
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  19. 19
    Testing countinuos-time models of the spot interest rate Tabellen

    Testing countinuos-time models of the spot interest rate Tabellen von Aït-Sahalia, Yacine

    Veröffentlicht 1995
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  20. 20
    Nonparametric pricing of interest rate derivative securities

    Nonparametric pricing of interest rate derivative securities von Aït-Sahalia, Yacine

    Veröffentlicht 1995
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